Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 2,02 % 0,45 %
Perf. YTD 2,56 % 1,72 %
Perf. 1 anno 15,28 % 20,23 %
Perf. 3 anni 4,04 % 25,06 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,52 % 18,81 %
Perf. 2023 6,72 % 7,05 %
Perf. 2022 -11,55 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 1,73 % 7,44 %
Volatilità 16,61 % 12,83 %
Sharpe ratio -0,03 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 67 4
3 mesi 38 / 67 3
6 mesi 51 / 67 3
YTD 57 / 65 4
1 anno 57 / 65 4
3 anni 47 / 56 4
5 anni 38 / 49 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,61 %
Pessimo
Max drawdown -20,45 %
Pessimo
DSR 12,22 %
Pessimo
Beta bear 1,36
Pessimo
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Pessimo
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino -0,05
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 85,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
2,56%
15,28%
4,04%
16,61%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SSgA US Value Spotlight Fund I USD
3,00%
29,32%
37,80%
16,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
3,00%
29,32%
37,80%
16,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR