Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 1,35 % -0,23 % 9,25 % 9,81 % 2,36 % 45,36 % 27,94 % - -
Categoria 1,06 % 0,58 % -0,83 % 9,45 % 11,81 % 1,55 % 29,56 % 29,08 % 88,39 % 152,75 %
Delta 0,19 % 0,77 % 0,60 % -0,20 % -2,00 % 0,82 % 15,81 % -1,14 % - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta -0,29 % 0,41 % -0,34 % -2,13 % -3,50 % 0,33 % 9,72 % -12,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,01 % 4,03 % -14,19 % - - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta 13,05 % -15,06 % 1,61 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 7,50 % -18,06 % 0,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,01 % 7,72 % -
Categoria 26,96 % 8,38 % 13,34 %
Delta 13,05 % -0,67 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta 7,50 % -3,54 % -
Rischio
Volatilità 20,60 % 19,17 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 14,44 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -14,88 % -22,62 % -
Tempo di recupero 90 j 758 j -
DSR 12,88 % 12,95 % -
Sortino 2,82 0,42 -
VAR 95 -5,21 % -4,50 % -
VAR 99 -7,64 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,28 -
TEV 10,42 % 10,26 % -
Information ratio (IR) 0,72 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,40 0,95 -
Down Capture Ratio 1,65 1,00 -
Indice Omega 1,79 1,15 -
Reattività
Beta 1,44 1,03 -
81,98 71,39 -
Beta bull 1,22 1,08 -
Beta bear 1,76 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,04 -
Kurtosis 0,74 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR