Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,76 % -1,08 % -1,47 % 1,42 % 13,40 % 13,78 % 58,03 % - -
Categoria 0,00 % -0,39 % -0,88 % -1,84 % 0,32 % 9,85 % 9,87 % 41,86 % 56,68 % 56,40 %
Delta -0,57 % -0,37 % -0,20 % 0,36 % 1,10 % 3,55 % 3,91 % 16,17 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,63 % -0,51 % -0,35 % 2,24 % 14,53 % 16,06 % 57,87 % 77,55 % 78,25 %
Delta -0,71 % -0,12 % -0,58 % -1,13 % -0,83 % -1,13 % -2,29 % 0,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,58 % 20,34 % -12,83 % - - - - -
Categoria 6,25 % 16,17 % -13,66 % 21,60 % -0,24 % 24,00 % -14,05 % 11,58 %
Delta 2,33 % 4,17 % 0,83 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,59 % 1,67 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,23 % 16,38 % -
Categoria 7,79 % 12,20 % 9,32 %
Delta 4,44 % 4,18 % -
Benchmark* 13,99 % 16,20 % 12,04 %
Delta -1,76 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 14,85 % -
Volatilità Categoria 14,36 % 13,68 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,88 % 16,59 %
Max drawdown -15,00 % -15,00 % -
Tempo di recupero 66 j 66 j -
DSR 10,96 % 10,11 % -
Sortino 0,87 1,33 -
VAR 95 -2,96 % -3,03 % -
VAR 99 -7,96 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,90 -
TEV 3,19 % 3,73 % -
Information ratio (IR) -0,55 0,05 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,28 1,39 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
95,92 93,81 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,89 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,50 -
Kurtosis 2,87 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR