Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,14 % 0,82 % 6,02 % 7,56 % 14,62 % 14,61 % 52,57 % - -
Categoria -0,25 % -0,08 % 0,72 % 5,69 % 5,85 % 10,77 % 10,10 % 36,57 % 56,91 % 55,86 %
Delta -0,18 % -0,05 % 0,09 % 0,33 % 1,71 % 3,85 % 4,52 % 15,99 % - -
Benchmark* -0,57 % -0,38 % 0,57 % 6,08 % 8,41 % 14,20 % 15,11 % 50,17 % 74,71 % 76,42 %
Delta 0,13 % 0,24 % 0,25 % -0,06 % -0,85 % 0,42 % -0,50 % 2,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,78 % 19,59 % -13,08 % - - - - -
Categoria 6,22 % 16,07 % -13,67 % 21,63 % -0,26 % 23,99 % -14,07 % 11,58 %
Delta 2,56 % 3,52 % 0,60 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,39 % 0,92 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,45 % 16,62 % -
Categoria 9,50 % 12,75 % 9,76 %
Delta 2,95 % 3,87 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -1,81 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 16,43 % 15,38 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,82 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,31 % -15,31 % -
Tempo di recupero 67 j 67 j -
DSR 11,96 % 10,33 % -
Sortino 0,79 1,34 -
VAR 95 -4,15 % -3,56 % -
VAR 99 -8,26 % -5,52 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,90 -
TEV 4,13 % 4,60 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,07 -
Up Capture Ratio 0,94 1,00 -
Down Capture Ratio 0,95 0,99 -
Indice Omega 1,28 1,40 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
93,78 91,12 -
Beta bull 0,99 0,93 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,44 -
Kurtosis 2,90 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR