Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 2,01 % 5,31 % -8,10 % -7,95 % -7,53 % 10,36 % 43,87 % - -
Categoria -0,56 % 1,26 % 3,95 % -7,97 % -8,82 % -7,28 % 6,79 % 31,03 % 78,83 % 129,95 %
Delta 0,79 % 0,76 % 1,35 % -0,14 % 0,88 % -0,25 % 3,56 % 12,84 % - -
Benchmark* -0,49 % 1,57 % 4,27 % -8,54 % -8,38 % -7,49 % 9,14 % 40,05 % 100,40 % 166,06 %
Delta 0,72 % 0,44 % 1,04 % 0,44 % 0,43 % -0,04 % 1,21 % 3,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,87 % 24,77 % -16,28 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 8,14 % 5,86 % -0,61 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 2,36 % 2,67 % -1,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 9,77 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 3,08 % 3,33 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,08 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 20,95 % 18,34 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -23,42 % -23,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,07 % 13,28 % -
Sortino 0,14 0,54 -
VAR 95 -5,31 % -4,01 % -
VAR 99 -11,00 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,39 -
TEV 4,32 % 4,88 % -
Information ratio (IR) 0,02 0,18 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,07 1,04 -
Indice Omega 1,06 1,19 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
96,00 93,06 -
Beta bull 1,09 0,99 -
Beta bear 1,01 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,68 -
Kurtosis 3,73 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR