Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 0,49 % -0,32 % 2,28 % 11,71 % 1,05 % 2,53 % 71,04 % - -
Categoria 1,10 % 0,75 % 0,80 % 2,47 % 10,00 % 1,41 % 2,59 % 56,62 % 77,05 % 144,38 %
Delta 0,04 % -0,26 % -1,12 % -0,20 % 1,71 % -0,36 % -0,06 % 14,42 % - -
Benchmark* 1,16 % 0,89 % 0,76 % 2,57 % 11,71 % 1,65 % 3,34 % 70,96 % 100,39 % 185,51 %
Delta -0,01 % -0,40 % -1,08 % -0,29 % 0,01 % -0,60 % -0,80 % 0,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,59 % 33,37 % 23,58 % -17,42 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 0,85 % 6,71 % 4,57 % -1,67 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,13 % 0,87 % 1,49 % -2,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,59 % 19,52 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 0,85 % 3,82 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -0,13 % 0,69 % -
Rischio
Volatilità 19,05 % 15,58 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -23,74 % -23,74 % -
Tempo di recupero 249 j 249 j -
DSR 15,19 % 11,11 % -
Sortino 0,09 1,48 -
VAR 95 -3,87 % -3,03 % -
VAR 99 -11,00 % -7,52 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 1,06 -
TEV 3,04 % 3,56 % -
Information ratio (IR) -0,04 0,19 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,07 1,52 -
Reattività
Beta 1,02 1,03 -
97,48 94,86 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 1,01 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -1,15 -
Kurtosis 6,31 5,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR