Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -2,14 % -11,16 % -20,24 % -14,08 % -18,80 % -1,57 % 16,14 % - -
Categoria -0,43 % -1,98 % -10,56 % -18,84 % -13,30 % -17,03 % -2,53 % 11,85 % 68,42 % 104,46 %
Delta 0,26 % -0,16 % -0,60 % -1,41 % -0,78 % -1,77 % 0,95 % 4,29 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,08 % -11,01 % -19,64 % -13,03 % -17,79 % -0,48 % 18,54 % 85,29 % 131,49 %
Delta -0,01 % -0,06 % -0,14 % -0,60 % -1,05 % -1,02 % -1,10 % -2,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,37 % 23,58 % -17,42 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,33 % 4,46 % -1,71 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,87 % 1,49 % -2,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,80 % 8,98 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,65 % 2,00 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -0,91 % -0,33 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 16,48 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -14,58 % -17,71 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 11,57 % 11,66 % -
Sortino 0,29 0,55 -
VAR 95 -3,72 % -4,04 % -
VAR 99 -7,52 % -5,48 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,39 -
TEV 3,00 % 4,04 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,10 1,16 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
96,60 94,08 -
Beta bull 0,98 0,96 -
Beta bear 1,08 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,34 -
Kurtosis 2,56 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR