Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,91 % 3,40 % 12,45 % -6,03 % -3,59 % 10,51 % 45,20 % - -
Categoria 0,61 % 0,77 % 2,98 % 11,60 % -6,40 % -3,50 % 8,54 % 36,13 % 82,02 % 142,38 %
Delta -0,03 % 0,15 % 0,42 % 0,85 % 0,37 % -0,09 % 1,97 % 9,07 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,79 % 3,39 % 12,49 % -6,12 % -3,15 % 11,08 % 45,86 % 105,81 % 183,43 %
Delta -0,11 % 0,12 % 0,01 % -0,04 % 0,08 % -0,44 % -0,57 % -0,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 23,37 % -17,35 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 6,94 % 4,45 % -1,68 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 1,28 % -2,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % 14,73 % -
Categoria 3,75 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,11 % 2,53 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,62 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 22,32 % 17,79 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,42 % -23,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,67 % 12,77 % -
Sortino 0,11 0,93 -
VAR 95 -5,31 % -3,79 % -
VAR 99 -11,00 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,67 -
TEV 4,37 % 4,99 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,09 1,06 -
Indice Omega 1,07 1,30 -
Reattività
Beta 1,06 1,05 -
96,49 92,33 -
Beta bull 1,10 1,00 -
Beta bear 1,01 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,78 -
Kurtosis 2,65 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR