Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % 2,86 % 7,63 % 5,17 % 1,77 % 3,78 % 11,33 % 27,73 % - -
Categoria -0,55 % 2,37 % 7,39 % 6,25 % 3,58 % 5,58 % 13,72 % 28,44 % 49,12 % 66,84 %
Delta -0,47 % 0,49 % 0,24 % -1,07 % -1,81 % -1,80 % -2,39 % -0,71 % - -
Benchmark* -1,26 % 2,41 % 7,67 % 5,28 % 2,10 % 3,90 % 11,91 % 30,34 % 52,00 % 72,68 %
Delta 0,24 % 0,45 % -0,04 % -0,10 % -0,33 % -0,12 % -0,58 % -2,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 15,83 % -11,69 % - - - - -
Categoria 14,01 % 14,53 % -12,61 % 9,64 % 6,33 % 21,61 % -11,74 % 12,16 %
Delta -0,30 % 1,30 % 0,92 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -0,30 % -0,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,26 % 7,61 % -
Categoria 2,82 % 7,82 % 8,86 %
Delta -3,09 % -0,21 % -
Benchmark* 0,40 % 8,15 % 9,55 %
Delta -0,66 % -0,54 % -
Rischio
Volatilità 19,08 % 16,45 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 15,04 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 19,98 % 17,01 % 16,32 %
Max drawdown -19,24 % -19,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,13 % 11,18 % -
Sortino -0,23 0,42 -
VAR 95 -3,64 % -3,27 % -
VAR 99 -8,84 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,29 -
TEV 3,54 % 4,13 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,96 0,94 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,09 1,14 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
96,95 94,10 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,16 -
Kurtosis 1,71 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR