Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -3,00 % -2,29 % -3,99 % -6,26 % 1,34 % 1,25 % 0,47 % - -
Categoria -1,18 % -2,91 % -1,22 % -3,04 % -3,30 % 4,16 % 4,43 % 5,83 % 24,84 % 50,33 %
Delta -0,19 % -0,09 % -1,08 % -0,96 % -2,97 % -2,81 % -3,18 % -5,36 % - -
Benchmark* -0,69 % -2,44 % -1,17 % -1,75 % -2,06 % 7,52 % 7,51 % 17,34 % 35,60 % 69,18 %
Delta -0,68 % -0,56 % -1,12 % -2,24 % -4,21 % -6,18 % -6,26 % -16,87 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,60 % -14,67 % - - - - - -
Categoria 13,61 % -14,13 % 22,28 % 0,82 % 23,86 % -12,89 % 10,91 % 0,39 %
Delta -2,00 % -0,54 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -4,12 % -4,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,55 % 1,21 % -
Categoria 9,78 % 2,57 % 5,29 %
Delta -2,22 % -1,36 % -
Benchmark* 13,38 % 6,81 % 7,07 %
Delta -5,82 % -5,60 % -
Rischio
Volatilità 11,62 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 9,91 % 13,11 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,32 % 14,14 % 18,50 %
Max drawdown -9,08 % -22,24 % -
Tempo di recupero - 791 j -
DSR 8,23 % 10,39 % -
Sortino 0,46 -0,09 -
VAR 95 -2,64 % -3,42 % -
VAR 99 -4,38 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,07 -
TEV 4,06 % 6,01 % -
Information ratio (IR) -1,43 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,87 0,88 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,12 1,00 -
Reattività
Beta 1,06 0,93 -
88,02 83,02 -
Beta bull 1,18 0,97 -
Beta bear 1,33 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,21 -
Kurtosis 0,59 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR