Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 2,19 % -3,48 % -2,79 % -2,42 % 2,55 % 0,34 % 8,64 % - -
Categoria 0,52 % 2,98 % -2,91 % -1,82 % 0,22 % 2,40 % 3,21 % 16,49 % 58,70 % 44,06 %
Delta -0,42 % -0,78 % -0,58 % -0,98 % -2,64 % 0,15 % -2,87 % -7,85 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta -0,42 % -1,03 % 0,25 % -1,52 % -3,93 % -1,50 % -5,97 % -19,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 11,86 % -14,60 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta -4,54 % -1,76 % -0,49 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -7,38 % -3,86 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,42 % 2,28 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta -3,22 % -2,71 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -7,25 % -5,98 % -
Rischio
Volatilità 11,88 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -9,72 % -17,61 % -
Tempo di recupero - 625 j -
DSR 8,72 % 10,11 % -
Sortino -0,44 -0,03 -
VAR 95 -2,69 % -3,28 % -
VAR 99 -4,05 % -5,53 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,02 -
TEV 3,28 % 3,85 % -
Information ratio (IR) -2,21 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,91 0,92 -
Down Capture Ratio 1,13 1,07 -
Indice Omega 0,97 1,03 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
92,60 92,36 -
Beta bull 1,06 1,06 -
Beta bear 1,18 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,35 -
Kurtosis -0,05 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR