Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,83 % 1,04 % -0,13 % 2,86 % 7,47 % -0,01 % 17,78 % - -
Categoria 0,07 % -0,62 % 2,90 % 1,44 % 7,38 % 8,75 % 5,20 % 24,61 % 51,55 % 48,43 %
Delta -0,27 % -0,21 % -1,87 % -1,57 % -4,52 % -1,28 % -5,21 % -6,83 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,42 % 2,72 % 1,06 % 8,23 % 10,39 % 7,88 % 35,17 % 69,76 % 70,07 %
Delta -0,25 % -0,41 % -1,69 % -1,19 % -5,37 % -2,92 % -7,89 % -17,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 11,86 % -14,60 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,65 % -14,03 % 22,16 % 0,77 % 24,00 % -12,91 % 10,92 %
Delta -4,51 % -1,78 % -0,57 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -7,38 % -3,86 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % 5,21 % -
Categoria 5,59 % 7,48 % 9,57 %
Delta -4,56 % -2,26 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -7,48 % -5,10 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 14,33 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,05 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,33 % -15,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,44 % 10,46 % -
Sortino -0,18 0,24 -
VAR 95 -3,67 % -3,28 % -
VAR 99 -7,59 % -6,10 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,17 -
TEV 3,66 % 3,85 % -
Information ratio (IR) -2,04 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,89 0,91 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 0,98 1,11 -
Reattività
Beta 0,94 0,98 -
94,18 92,81 -
Beta bull 0,98 1,04 -
Beta bear 0,85 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,57 -
Kurtosis 2,60 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR