Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,00 % 0,66 % -0,66 % 12,14 % 13,77 % 12,45 % 32,05 % 63,07 % - -
Categoria -0,62 % 0,30 % 1,48 % 12,32 % 10,70 % 10,08 % 22,95 % 55,90 % 63,68 % 86,83 %
Delta -0,37 % 0,36 % -2,14 % -0,18 % 3,07 % 2,36 % 9,10 % 7,17 % - -
Benchmark* -0,90 % 1,01 % 2,24 % 10,24 % 11,56 % 10,77 % 27,70 % 75,26 % 92,43 % 111,76 %
Delta -0,09 % -0,35 % -2,90 % 1,90 % 2,21 % 1,68 % 4,35 % -12,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 7,88 % -1,87 % -5,67 % -2,25 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,85 % 17,57 % -
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta 8,63 % 1,63 % -
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta 4,94 % -2,72 % -
Rischio
Volatilità 14,50 % 14,84 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -9,42 % -17,36 % -
Tempo di recupero 69 j 73 j -
DSR 10,24 % 10,96 % -
Sortino 2,53 1,33 -
VAR 95 -3,17 % -3,06 % -
VAR 99 -6,87 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 0,98 -
TEV 6,03 % 5,65 % -
Information ratio (IR) 0,82 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,14 1,03 -
Down Capture Ratio 1,08 1,13 -
Indice Omega 1,80 1,40 -
Reattività
Beta 1,13 1,10 -
83,75 86,15 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 1,24 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -1,31 -
Kurtosis 2,46 4,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR