Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,34 % -0,42 % 1,94 % 1,29 % 8,16 % 15,79 % 9,90 % - -
Categoria 0,10 % -0,79 % -0,52 % 1,86 % 3,90 % 9,69 % 20,06 % 19,66 % 38,32 % 58,32 %
Delta 0,03 % 0,45 % 0,10 % 0,08 % -2,61 % -1,53 % -4,27 % -9,76 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,61 % -0,40 % 2,96 % 7,24 % 12,74 % 22,53 % 32,35 % 41,14 % 69,91 %
Delta 0,20 % 0,27 % -0,02 % -1,02 % -5,96 % -4,58 % -6,74 % -22,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,76 % -8,72 % - - - - - -
Categoria 14,17 % -6,53 % 22,64 % -7,45 % 21,31 % -15,46 % 9,97 % 3,80 %
Delta -5,41 % -2,19 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -6,74 % -7,29 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,56 % 4,21 % -
Categoria 14,60 % 7,10 % 7,14 %
Delta -5,04 % -2,90 % -
Benchmark* 17,55 % 10,79 % 7,55 %
Delta -7,99 % -6,58 % -
Rischio
Volatilità 13,41 % 15,76 % -
Volatilità Categoria 11,25 % 14,53 % 20,01 %
Volatilità Benchmark 10,29 % 14,27 % 20,72 %
Max drawdown -11,18 % -22,51 % -
Tempo di recupero - 806 j -
DSR 9,92 % 11,96 % -
Sortino 0,57 0,19 -
VAR 95 -3,49 % -3,83 % -
VAR 99 -6,48 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,14 -
TEV 5,93 % 5,60 % -
Information ratio (IR) -1,35 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 1,24 1,11 -
Indice Omega 1,25 1,11 -
Reattività
Beta 1,18 1,03 -
82,37 87,47 -
Beta bull 1,25 1,02 -
Beta bear 1,58 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,94 -
Kurtosis 2,31 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR