Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 0,45 % 4,64 % 2,99 % 15,02 % 16,05 % 10,48 % 19,85 % - -
Categoria -0,04 % 0,73 % 3,77 % 1,85 % 11,91 % 12,16 % 9,69 % 31,04 % 88,35 % 50,12 %
Delta -0,48 % -0,29 % 0,87 % 1,14 % 3,11 % 3,89 % 0,79 % -11,18 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,12 % 3,08 % 2,61 % 14,79 % 15,37 % 17,13 % 41,44 % 106,26 % 65,72 %
Delta -0,19 % 0,32 % 1,57 % 0,38 % 0,23 % 0,68 % -6,65 % -21,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - - -
Categoria 7,27 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta -1,52 % -5,49 % -2,37 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,07 % 5,16 % -
Categoria 7,54 % 8,36 % 12,95 %
Delta 0,53 % -3,20 % -
Benchmark* 15,94 % 11,50 % 14,74 %
Delta -7,87 % -6,34 % -
Rischio
Volatilità 17,55 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 14,12 % 16,56 %
Volatilità Benchmark 14,93 % 14,28 % 16,79 %
Max drawdown -17,36 % -19,83 % -
Tempo di recupero - 269 j -
DSR 14,00 % 12,11 % -
Sortino 0,34 0,21 -
VAR 95 -3,49 % -3,74 % -
VAR 99 -10,15 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,16 -
TEV 6,25 % 5,73 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 1,20 1,10 -
Indice Omega 1,11 1,08 -
Reattività
Beta 1,10 1,03 -
88,08 86,96 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 1,12 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,07 -
Kurtosis 5,76 3,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR