Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,86 % 5,78 % 16,40 % 16,25 % 8,45 % 28,22 % 47,39 % - -
Categoria 0,57 % 1,88 % 4,16 % 12,39 % 11,71 % 6,22 % 19,81 % 45,35 % 76,13 % 77,43 %
Delta 0,07 % -0,02 % 1,63 % 4,02 % 4,54 % 2,23 % 8,41 % 2,03 % - -
Benchmark* 0,82 % 1,55 % 5,76 % 13,46 % 13,85 % 7,15 % 27,07 % 63,85 % 107,09 % 102,39 %
Delta -0,18 % 0,32 % 0,02 % 2,95 % 2,40 % 1,30 % 1,15 % -16,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 8,11 % -1,74 % -5,63 % -2,15 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,67 % 13,49 % -
Categoria 19,31 % 13,16 % 12,52 %
Delta 8,36 % 0,32 % -
Benchmark* 26,47 % 17,35 % 15,97 %
Delta 1,20 % -3,86 % -
Rischio
Volatilità 16,66 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,70 % 13,62 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,64 % 13,53 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 12,41 % 10,71 % -
Sortino 2,06 0,97 -
VAR 95 -3,17 % -2,68 % -
VAR 99 -10,15 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,72 -
TEV 5,95 % 5,60 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,69 -
Up Capture Ratio 1,13 0,99 -
Down Capture Ratio 1,22 1,12 -
Indice Omega 1,74 1,31 -
Reattività
Beta 1,11 1,06 -
88,05 85,35 -
Beta bull 1,04 1,09 -
Beta bear 1,06 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -1,21 -
Kurtosis 7,64 4,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR