Serie storica base 100 dal 25/10/2021 al 24/10/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 24/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -0,42 % -0,52 %
Perf. YTD 8,16 % 9,69 %
Perf. 1 anno 15,79 % 20,06 %
Perf. 3 anni 9,90 % 19,66 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,76 % 14,17 %
Perf. 2022 -8,72 % -6,53 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 4,21 % 7,10 %
Volatilità 15,76 % 14,53 %
Sharpe ratio 0,14 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 42 2
3 mesi 20 / 42 2
6 mesi 15 / 42 2
YTD 15 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 9 / 42 1
5 anni 8 / 39 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,76 %
Medio
Max drawdown -22,51 %
Buono
DSR 11,96 %
Medio
Beta bear 1,04
Medio
VAR 95 -3,83 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -1,18
Pessimo
Sortino 0,19
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,10
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/10/2024 39,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP
8,16%
15,79%
9,90%
15,76%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,95%
25,29%
37,15%
12,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LKKS European Equity Value Opp € P
14,25%
23,07%
34,55%
15,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,72%
26,54%
28,78%
14,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
9,75%
21,74%
25,21%
14,88%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,95%
25,29%
37,15%
12,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR