Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,38 % 1,06 % 4,02 % 10,28 % 12,81 % 29,20 % 59,76 % - -
Categoria -0,02 % 0,47 % 1,99 % 5,01 % 9,10 % 11,93 % 23,29 % 55,66 % 70,75 % 87,98 %
Delta -0,33 % -0,85 % -0,93 % -0,99 % 1,18 % 0,87 % 5,91 % 4,10 % - -
Benchmark* 0,42 % 1,03 % 3,86 % 5,86 % 11,77 % 13,89 % 29,55 % 77,94 % 102,01 % 115,44 %
Delta -0,77 % -1,42 % -2,80 % -1,84 % -1,49 % -1,08 % -0,35 % -18,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 9,06 % -2,70 % -5,85 % -2,18 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,55 % 16,96 % -
Categoria 22,53 % 15,23 % 10,75 %
Delta 9,03 % 1,73 % -
Benchmark* 28,03 % 20,00 % 14,58 %
Delta 3,53 % -3,04 % -
Rischio
Volatilità 14,68 % 15,25 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,70 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 11,94 % 12,53 % 13,90 %
Max drawdown -9,46 % -17,80 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,91 % 11,06 % -
Sortino 2,99 1,27 -
VAR 95 -3,12 % -3,17 % -
VAR 99 -6,80 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 0,92 -
TEV 6,55 % 6,29 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,07 1,04 -
Down Capture Ratio 1,02 1,16 -
Indice Omega 1,84 1,39 -
Reattività
Beta 1,11 1,11 -
80,84 83,86 -
Beta bull 1,18 1,17 -
Beta bear 1,17 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -1,15 -
Kurtosis 2,10 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR