Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,72 % 3,37 % 9,21 % 15,03 % 30,38 % 30,48 % 47,27 % - -
Categoria 0,26 % 1,34 % 3,81 % 7,12 % 10,26 % 22,26 % 23,61 % 49,67 % 73,93 % 63,56 %
Delta -0,30 % -0,61 % -0,44 % 2,08 % 4,78 % 8,12 % 6,88 % -2,40 % - -
Benchmark* 0,43 % 2,05 % 4,04 % 9,77 % 13,95 % 30,37 % 31,78 % 65,80 % 101,49 % 84,87 %
Delta -0,47 % -1,33 % -0,67 % -0,56 % 1,09 % 0,02 % -1,30 % -18,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - - -
Categoria 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 % 9,79 %
Delta -2,56 % -5,81 % -2,08 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,79 % 11,90 % -
Categoria 19,18 % 12,73 % 11,60 %
Delta 6,60 % -0,83 % -
Benchmark* 26,44 % 16,90 % 14,84 %
Delta -0,65 % -4,99 % -
Rischio
Volatilità 17,79 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,11 % 13,93 %
Volatilità Benchmark 14,59 % 13,12 % 13,88 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,89 % 11,32 % -
Sortino 1,82 0,78 -
VAR 95 -3,12 % -3,38 % -
VAR 99 -10,15 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,57 -
TEV 6,76 % 6,60 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,19 1,02 -
Down Capture Ratio 1,39 1,19 -
Indice Omega 1,59 1,24 -
Reattività
Beta 1,14 1,07 -
86,79 82,16 -
Beta bull 1,06 1,06 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,97 -
Kurtosis 5,41 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR