Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 2,01 % 0,68 % -2,95 % 2,04 % 11,20 % 18,09 % 68,24 % 56,87 % -
Categoria -0,06 % 1,60 % 2,86 % -0,43 % 7,64 % 12,71 % 17,28 % 61,70 % 55,86 % 96,66 %
Delta -0,47 % 0,41 % -2,18 % -2,52 % -5,59 % -1,52 % 0,81 % 6,55 % 1,01 % -
Benchmark* -0,37 % 0,88 % 3,33 % -0,39 % 8,14 % 15,85 % 22,41 % 83,45 % 97,82 % 130,81 %
Delta -0,17 % 1,13 % -2,65 % -2,56 % -6,10 % -4,65 % -4,32 % -15,20 % -40,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 11,18 % -2,28 % -5,31 % -0,67 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,12 % 16,40 % 10,20 %
Categoria 17,73 % 14,58 % 9,57 %
Delta 5,38 % 1,83 % 0,63 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -0,24 % -3,31 % -4,49 %
Rischio
Volatilità 13,53 % 14,85 % 16,09 %
Volatilità Categoria 11,21 % 11,99 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,46 % -17,80 % -21,52 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 782 j
DSR 9,23 % 10,74 % 12,06 %
Sortino 2,28 1,26 0,67
VAR 95 -2,92 % -3,12 % -3,38 %
VAR 99 -6,80 % -6,80 % -6,85 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 0,91 0,50
TEV 5,61 % 6,26 % 6,22 %
Information ratio (IR) -0,04 -0,53 -0,72
Up Capture Ratio 0,97 1,02 1,00
Down Capture Ratio 0,97 1,15 1,12
Indice Omega 1,76 1,42 1,24
Reattività
Beta 1,09 1,11 1,08
R² 83,40 82,99 85,51
Beta bull 1,20 1,18 1,06
Beta bear 1,24 1,10 1,12
Asimmetria
Skewness -1,01 -1,21 -1,15
Kurtosis 3,16 4,71 3,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR