Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 2,86 % 0,97 % 4,08 % 13,12 % 4,08 % 22,55 % 46,11 % - -
Categoria -0,20 % 2,51 % -0,83 % 1,33 % 7,10 % 1,33 % 15,83 % 43,56 % 58,01 % 74,89 %
Delta -0,10 % 0,35 % 1,80 % 2,74 % 6,02 % 2,74 % 6,72 % 2,56 % - -
Benchmark* 0,21 % 3,21 % 1,42 % 4,18 % 12,93 % 4,18 % 21,00 % 65,35 % 88,36 % 102,30 %
Delta -0,51 % -0,35 % -0,46 % -0,10 % 0,19 % -0,10 % 1,55 % -19,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 23,32 % 7,72 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,16 % -15,26 %
Delta 8,93 % -2,80 % -5,85 % -2,18 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,06 % 12,58 % -
Categoria 14,12 % 12,14 % 9,29 %
Delta 6,94 % 0,44 % -
Benchmark* 19,98 % 17,52 % 13,12 %
Delta 1,08 % -4,94 % -
Rischio
Volatilità 18,80 % 14,98 % -
Volatilità Categoria 15,67 % 12,52 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 12,28 % 13,80 %
Max drawdown -14,34 % -17,80 % -
Tempo di recupero 34 j 74 j -
DSR 14,55 % 11,11 % -
Sortino 1,31 0,86 -
VAR 95 -3,77 % -3,17 % -
VAR 99 -10,15 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,64 -
TEV 7,01 % 6,21 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,80 -
Up Capture Ratio 1,20 1,03 -
Down Capture Ratio 1,24 1,19 -
Indice Omega 1,39 1,27 -
Reattività
Beta 1,12 1,12 -
87,05 83,71 -
Beta bull 0,95 1,16 -
Beta bear 1,06 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -1,18 -
Kurtosis 4,63 4,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR