Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 1,45 % 1,13 % 4,98 % 3,05 % 9,44 % 12,37 % 14,51 % - -
Categoria 0,98 % 0,28 % 0,47 % 3,43 % 4,08 % 10,17 % 15,71 % 23,30 % 43,07 % 62,81 %
Delta 0,82 % 1,17 % 0,66 % 1,55 % -1,03 % -0,73 % -3,34 % -8,79 % - -
Benchmark* 1,02 % 0,95 % 1,27 % 5,40 % 8,02 % 13,19 % 18,95 % 37,63 % 46,92 % 77,91 %
Delta 0,78 % 0,51 % -0,14 % -0,42 % -4,97 % -3,75 % -6,58 % -23,12 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,58 % -8,65 % - - - - - -
Categoria 14,17 % -6,53 % 22,64 % -7,45 % 21,31 % -15,46 % 9,97 % 3,80 %
Delta -5,59 % -2,12 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -6,92 % -7,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,45 % 3,69 % -
Categoria 13,95 % 6,73 % 8,16 %
Delta -3,50 % -3,04 % -
Benchmark* 18,35 % 10,12 % 8,86 %
Delta -7,90 % -6,43 % -
Rischio
Volatilità 13,44 % 16,40 % -
Volatilità Categoria 11,11 % 14,43 % 20,04 %
Volatilità Benchmark 10,32 % 14,24 % 20,80 %
Max drawdown -11,52 % -21,52 % -
Tempo di recupero - 782 j -
DSR 9,75 % 12,62 % -
Sortino 0,67 0,14 -
VAR 95 -3,54 % -4,00 % -
VAR 99 -6,62 % -6,85 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,11 -
TEV 6,42 % 6,25 % -
Information ratio (IR) -1,23 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,21 1,12 -
Indice Omega 1,20 1,07 -
Reattività
Beta 1,16 1,07 -
78,65 85,83 -
Beta bull 1,36 1,03 -
Beta bear 1,34 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -1,04 -
Kurtosis 2,55 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR