Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,45 % -3,85 % 12,67 % 12,65 % 14,19 % 12,30 % 34,24 % - -
Categoria -0,52 % -0,30 % -1,55 % 11,91 % 11,20 % 11,30 % 10,18 % 44,31 % 77,29 % 51,26 %
Delta -0,41 % -0,15 % -2,30 % 0,75 % 1,44 % 2,89 % 2,13 % -10,07 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,37 % -1,52 % 11,31 % 13,64 % 14,19 % 15,91 % 54,06 % 93,08 % 65,83 %
Delta -0,81 % -0,08 % -2,34 % 1,36 % -0,99 % 0,00 % -3,61 % -19,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -2,36 % -5,68 % -2,30 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,42 % 10,21 % -
Categoria 12,07 % 13,14 % 12,39 %
Delta 2,35 % -2,93 % -
Benchmark* 17,98 % 15,46 % 14,30 %
Delta -3,56 % -5,26 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 15,49 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,62 % 15,37 %
Volatilità Benchmark 14,69 % 13,64 % 15,44 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,90 % 11,50 % -
Sortino 0,89 0,64 -
VAR 95 -3,77 % -3,54 % -
VAR 99 -10,15 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,48 -
TEV 6,10 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,82 -
Up Capture Ratio 1,06 0,97 -
Down Capture Ratio 1,17 1,10 -
Indice Omega 1,34 1,23 -
Reattività
Beta 1,08 1,03 -
87,66 83,05 -
Beta bull 1,07 1,03 -
Beta bear 1,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -1,08 -
Kurtosis 6,40 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR