Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 1,85 % 4,95 % 15,65 % 16,36 % 7,87 % 28,14 % 46,92 % - -
Categoria -0,30 % 0,67 % 3,36 % 11,85 % 11,69 % 5,65 % 19,06 % 44,72 % 75,19 % 76,92 %
Delta -0,24 % 1,18 % 1,59 % 3,80 % 4,67 % 2,21 % 9,08 % 2,20 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,72 % 4,45 % 12,50 % 14,45 % 6,28 % 26,43 % 62,48 % 105,41 % 101,81 %
Delta -0,56 % 1,13 % 0,50 % 3,15 % 1,92 % 1,58 % 1,71 % -15,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 9,29 % -2,56 % -5,81 % -2,08 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,61 % 13,51 % -
Categoria 19,31 % 13,16 % 12,52 %
Delta 8,30 % 0,35 % -
Benchmark* 26,47 % 17,35 % 15,97 %
Delta 1,14 % -3,84 % -
Rischio
Volatilità 17,22 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,70 % 13,62 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,64 % 13,53 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,63 % 10,86 % -
Sortino 2,02 0,96 -
VAR 95 -3,12 % -3,12 % -
VAR 99 -10,15 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,70 -
TEV 7,14 % 6,40 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,17 1,01 -
Down Capture Ratio 1,29 1,17 -
Indice Omega 1,68 1,28 -
Reattività
Beta 1,12 1,07 -
83,69 81,86 -
Beta bull 1,04 1,13 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,04 -
Kurtosis 6,53 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR