Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 9,16 % -9,56 % 1,84 % 1,68 % 5,07 % 6,29 % 9,84 % - -
Categoria -0,06 % 7,58 % -8,72 % 0,27 % -0,39 % 1,98 % 5,56 % 20,87 % 88,26 % 42,31 %
Delta 0,37 % 1,58 % -0,84 % 1,57 % 2,07 % 3,09 % 0,73 % -11,03 % - -
Benchmark* 0,83 % 9,47 % -6,57 % 4,24 % 4,70 % 6,67 % 14,96 % 33,21 % 106,47 % 58,65 %
Delta -0,51 % -0,31 % -2,99 % -2,40 % -3,02 % -1,60 % -8,67 % -23,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - - -
Categoria 7,23 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta -2,30 % -5,68 % -2,30 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,70 % 5,37 % -
Categoria 9,13 % 8,78 % 14,78 %
Delta 0,57 % -3,41 % -
Benchmark* 18,01 % 12,11 % 16,17 %
Delta -8,30 % -6,75 % -
Rischio
Volatilità 13,16 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 10,61 % 12,70 % 16,41 %
Volatilità Benchmark 9,71 % 12,70 % 16,61 %
Max drawdown -11,52 % -18,91 % -
Tempo di recupero 259 j 272 j -
DSR 9,50 % 10,86 % -
Sortino 0,66 0,26 -
VAR 95 -2,94 % -3,54 % -
VAR 99 -6,62 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,19 -
TEV 6,56 % 6,16 % -
Information ratio (IR) -1,27 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,95 0,92 -
Down Capture Ratio 1,23 1,10 -
Indice Omega 1,27 1,10 -
Reattività
Beta 1,19 1,04 -
77,09 82,32 -
Beta bull 1,35 1,08 -
Beta bear 1,59 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,73 -
Kurtosis 2,87 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR