Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 2,13 % 6,69 % 4,32 % 18,65 % 14,19 % 28,05 % 59,21 % - -
Categoria -0,05 % 1,52 % 4,63 % 1,67 % 12,61 % 8,78 % 18,90 % 53,08 % 64,00 % 77,46 %
Delta -0,04 % 0,61 % 2,06 % 2,65 % 6,04 % 5,41 % 9,15 % 6,14 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,71 % 3,64 % 0,47 % 12,83 % 8,92 % 23,17 % 71,20 % 91,78 % 100,55 %
Delta -0,02 % 1,42 % 3,06 % 3,85 % 5,82 % 5,27 % 4,89 % -11,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 9,06 % -2,70 % -5,85 % -2,18 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,99 % 14,31 % -
Categoria 21,77 % 13,48 % 10,31 %
Delta 9,22 % 0,83 % -
Benchmark* 26,63 % 17,81 % 14,13 %
Delta 4,36 % -3,50 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 15,22 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 12,82 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 11,58 % 12,53 % 13,92 %
Max drawdown -9,46 % -17,80 % -
Tempo di recupero - 74 j -
DSR 10,40 % 11,14 % -
Sortino 2,79 1,02 -
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -
VAR 99 -6,80 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,74 -
TEV 6,68 % 6,21 % -
Information ratio (IR) 0,65 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,19 1,05 -
Down Capture Ratio 1,32 1,19 -
Indice Omega 1,77 1,30 -
Reattività
Beta 1,17 1,12 -
81,79 84,23 -
Beta bull 0,99 1,15 -
Beta bear 1,12 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -1,11 -
Kurtosis 1,95 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR