Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis JPY
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,80 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 1,13 % 0,47 %
Perf. YTD 9,44 % 10,17 %
Perf. 1 anno 12,37 % 15,71 %
Perf. 3 anni 14,51 % 23,30 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,58 % 14,17 %
Perf. 2022 -8,65 % -6,53 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 3,69 % 6,73 %
Volatilità 16,40 % 14,43 %
Sharpe ratio 0,11 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 42 1
3 mesi 17 / 42 2
6 mesi 18 / 42 2
YTD 18 / 42 2
1 anno 18 / 42 2
3 anni 11 / 42 1
5 anni 7 / 39 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,40 %
Medio
Max drawdown -21,52 %
Buono
DSR 12,62 %
Medio
Beta bear 1,14
Medio
VAR 95 -4,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Buono
Information ratio -1,03
Pessimo
Sortino 0,14
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 40,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis JPY
9,44%
12,37%
14,51%
16,40%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,49%
22,65%
41,10%
12,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LKKS European Equity Value Opp € P
14,97%
19,40%
41,52%
15,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,63%
20,02%
28,62%
14,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
11,61%
16,66%
29,80%
14,75%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,49%
22,65%
41,10%
12,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR