Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,08 % -1,74 % 0,31 % 12,25 % 12,81 % 26,25 % 60,26 % 63,82 % -
Categoria 0,38 % 0,16 % -2,29 % 1,29 % 13,26 % 10,81 % 19,54 % 51,85 % 59,63 % 81,75 %
Delta 0,02 % -0,08 % 0,54 % -0,98 % -1,01 % 2,00 % 6,71 % 8,41 % 4,19 % -
Benchmark* 0,12 % 0,17 % -1,17 % 3,30 % 13,88 % 14,42 % 27,30 % 74,42 % 101,84 % 114,21 %
Delta 0,27 % -0,09 % -0,57 % -2,99 % -1,63 % -1,61 % -1,05 % -14,16 % -38,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,71 % 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - -
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 9,54 % -2,35 % -4,78 % -1,09 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,82 % -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,33 % 17,50 % 10,41 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta 5,13 % 2,06 % 0,40 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta -0,61 % -3,65 % -4,53 %
Rischio
Volatilità 13,34 % 14,70 % 15,94 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -21,33 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 782 j
DSR 9,04 % 10,69 % 11,92 %
Sortino 2,69 1,37 0,70
VAR 95 -2,45 % -2,91 % -3,32 %
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -7,08 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,00 0,52
TEV 5,23 % 4,98 % 4,74 %
Information ratio (IR) -0,12 -0,73 -0,95
Up Capture Ratio 0,99 1,04 1,02
Down Capture Ratio 0,98 1,18 1,16
Indice Omega 1,86 1,45 1,24
Reattività
Beta 1,09 1,13 1,10
R² 85,20 89,75 91,97
Beta bull 1,20 1,17 1,12
Beta bear 1,22 1,16 1,12
Asimmetria
Skewness -0,98 -1,31 -1,12
Kurtosis 2,94 5,26 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR