Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 3,57 % 2,54 % 11,55 % 16,86 % 14,99 % 34,30 % 62,08 % - -
Categoria -0,01 % 2,93 % 2,74 % 8,99 % 11,96 % 10,09 % 22,25 % 51,56 % 62,36 % 80,79 %
Delta -0,10 % 0,64 % -0,20 % 2,56 % 4,90 % 4,90 % 12,04 % 10,52 % - -
Benchmark* 0,15 % 3,24 % 2,15 % 7,44 % 12,29 % 10,48 % 27,07 % 70,76 % 90,34 % 105,63 %
Delta -0,26 % 0,33 % 0,38 % 4,11 % 4,56 % 4,51 % 7,23 % -8,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,71 % 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 8,51 % -2,82 % -5,41 % -2,17 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,82 % -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,29 % 17,63 % -
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta 9,08 % 1,69 % -
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta 5,39 % -2,67 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 14,89 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,99 % 10,89 % -
Sortino 2,64 1,35 -
VAR 95 -3,33 % -2,91 % -
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 0,98 -
TEV 5,21 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 1,03 -0,54 -
Up Capture Ratio 1,17 1,05 -
Down Capture Ratio 1,12 1,16 -
Indice Omega 1,82 1,40 -
Reattività
Beta 1,15 1,12 -
88,47 89,96 -
Beta bull 1,08 1,14 -
Beta bear 1,21 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -1,26 -
Kurtosis 1,95 4,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR