Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 4,44 % -9,15 % 0,61 % 1,31 % 4,45 % 5,48 % 9,96 % - -
Categoria 0,18 % 4,55 % -7,88 % -0,07 % -0,82 % 2,22 % 5,55 % 21,15 % 83,19 % 42,70 %
Delta -0,83 % -0,10 % -1,28 % 0,68 % 2,13 % 2,23 % -0,07 % -11,19 % - -
Benchmark* -0,51 % 4,27 % -6,84 % 3,04 % 3,71 % 6,13 % 13,92 % 32,53 % 98,31 % 57,15 %
Delta -0,14 % 0,18 % -2,32 % -2,43 % -2,40 % -1,68 % -8,44 % -22,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - - -
Categoria 7,23 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta -2,42 % -5,24 % -2,29 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,73 % 5,23 % -
Categoria 9,13 % 8,78 % 14,78 %
Delta 0,60 % -3,55 % -
Benchmark* 18,01 % 12,11 % 16,17 %
Delta -8,28 % -6,88 % -
Rischio
Volatilità 12,66 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 10,61 % 12,70 % 16,41 %
Volatilità Benchmark 9,71 % 12,70 % 16,61 %
Max drawdown -11,27 % -18,66 % -
Tempo di recupero 259 j 271 j -
DSR 9,09 % 10,78 % -
Sortino 0,70 0,25 -
VAR 95 -2,81 % -3,00 % -
VAR 99 -6,06 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,18 -
TEV 5,22 % 4,47 % -
Information ratio (IR) -1,58 -1,54 -
Up Capture Ratio 1,00 0,97 -
Down Capture Ratio 1,32 1,15 -
Indice Omega 1,28 1,11 -
Reattività
Beta 1,20 1,09 -
85,41 91,09 -
Beta bull 1,20 1,12 -
Beta bear 1,60 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,71 -
Kurtosis 1,86 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR