Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 2,88 % 8,35 % 14,79 % 16,03 % 12,07 % 12,90 % - - -
Categoria 0,22 % 2,20 % 6,61 % 11,77 % 17,01 % 10,41 % 15,95 % 25,17 % 46,93 % 67,02 %
Delta 0,49 % 0,68 % 1,73 % 3,02 % -0,99 % 1,66 % -3,06 % - - -
Benchmark* 0,36 % 2,04 % 7,05 % 13,22 % 15,12 % 10,11 % 18,02 % 32,91 % 45,82 % 77,12 %
Delta 0,34 % 0,84 % 1,29 % 1,56 % 0,91 % 1,96 % -5,12 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,01 % -8,64 % - - - - - -
Categoria 14,15 % -6,55 % 22,61 % -7,46 % 21,28 % -15,48 % 9,94 % 3,78 %
Delta -5,14 % -2,09 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -6,48 % -7,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % - -
Categoria 11,09 % 7,28 % 6,17 %
Delta -5,33 % - -
Benchmark* 11,39 % 9,66 % 6,00 %
Delta -5,63 % - -
Rischio
Volatilità 11,61 % - -
Volatilità Categoria 10,80 % 14,19 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 10,59 % 14,24 % 20,97 %
Max drawdown -9,99 % - -
Tempo di recupero 266 j - -
DSR 7,98 % - -
Sortino 0,25 - -
VAR 95 -2,37 % - -
VAR 99 -3,47 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 - -
TEV 3,93 % - -
Information ratio (IR) -1,43 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
88,63 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness 0,03 - -
Kurtosis -0,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR