Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,01 % -4,16 % 4,64 % 12,57 % 2,37 % 19,53 % 45,81 % - -
Categoria -0,25 % -0,22 % -3,49 % 2,75 % 8,11 % 0,61 % 14,31 % 44,76 % 58,32 % 69,94 %
Delta -0,23 % 0,24 % -0,67 % 1,89 % 4,46 % 1,76 % 5,23 % 1,05 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,07 % -3,19 % 4,96 % 11,64 % 2,15 % 19,77 % 64,55 % 87,48 % 96,22 %
Delta -0,37 % 0,08 % -0,97 % -0,32 % 0,93 % 0,22 % -0,24 % -18,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,71 % 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - -
Categoria 23,05 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 8,66 % -2,68 % -5,37 % -2,07 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,82 % -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,29 % 14,33 % -
Categoria 19,42 % 13,60 % 12,24 %
Delta 7,87 % 0,73 % -
Benchmark* 26,18 % 18,49 % 16,12 %
Delta 1,11 % -4,16 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 14,62 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,67 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 14,14 % 12,62 % 13,52 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,61 % 10,79 % -
Sortino 2,00 1,05 -
VAR 95 -3,33 % -2,81 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,77 -
TEV 5,29 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,87 -
Up Capture Ratio 1,14 1,02 -
Down Capture Ratio 1,23 1,16 -
Indice Omega 1,74 1,33 -
Reattività
Beta 1,14 1,10 -
91,46 90,02 -
Beta bull 1,08 1,13 -
Beta bear 1,12 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,98 -1,28 -
Kurtosis 8,72 5,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR