Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,95 % -0,31 % 0,73 % 3,99 % 10,06 % 11,83 % 28,56 % 61,12 % - -
Categoria -1,64 % 0,22 % 3,30 % 5,75 % 8,89 % 10,49 % 21,57 % 56,89 % 68,83 % 86,01 %
Delta -0,31 % -0,54 % -2,58 % -1,76 % 1,17 % 1,34 % 6,99 % 4,23 % - -
Benchmark* -1,36 % 0,85 % 4,45 % 5,41 % 11,30 % 11,78 % 27,71 % 77,03 % 99,03 % 109,07 %
Delta -0,59 % -1,16 % -3,73 % -1,42 % -1,24 % 0,06 % 0,85 % -15,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,71 % 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 8,51 % -2,82 % -5,41 % -2,17 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,82 % -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,34 % 16,91 % -
Categoria 22,53 % 15,23 % 10,75 %
Delta 8,82 % 1,68 % -
Benchmark* 28,03 % 20,00 % 14,58 %
Delta 3,31 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 14,11 % 14,82 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,70 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 11,94 % 12,53 % 13,90 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,63 % 10,84 % -
Sortino 3,05 1,29 -
VAR 95 -3,32 % -2,91 % -
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 0,94 -
TEV 5,09 % 4,88 % -
Information ratio (IR) 0,65 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,05 1,04 -
Down Capture Ratio 0,98 1,15 -
Indice Omega 1,90 1,41 -
Reattività
Beta 1,11 1,12 -
87,80 90,28 -
Beta bull 1,21 1,16 -
Beta bear 1,23 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -1,28 -
Kurtosis 2,21 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR