Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 14/05/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 8,35 % 6,61 %
Perf. YTD 12,07 % 10,41 %
Perf. 1 anno 12,90 % 15,95 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,01 % 14,15 %
Perf. 2022 -8,64 % -6,55 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,76 % 11,09 %
Volatilità 11,61 % 10,80 %
Sharpe ratio 0,17 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 42 1
3 mesi 11 / 42 1
6 mesi 16 / 42 2
YTD 14 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 7 / 41 1
5 anni 10 / 35 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,61 %
Scarso
Max drawdown -9,99 %
Scarso
DSR 7,98 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -2,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Medio
Information ratio -1,43
Pessimo
Sortino 0,25
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 42,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD
12,07%
12,90%
-
-
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,82%
20,69%
43,79%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,82%
20,69%
43,79%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,93%
20,10%
28,69%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
12,00%
18,41%
29,49%
14,43%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,54%
19,72%
41,86%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR