Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 1,94 % 5,87 % 9,97 % 14,82 % 5,87 % 25,88 % 64,96 % - -
Categoria 0,41 % 1,48 % 3,06 % 4,69 % 8,34 % 3,08 % 13,81 % 32,48 % 47,88 % 57,61 %
Delta 0,82 % 0,46 % 2,81 % 5,28 % 6,48 % 2,79 % 12,07 % 32,48 % - -
Benchmark* 0,28 % 1,84 % 3,59 % 6,49 % 12,40 % 3,73 % 18,76 % 45,55 % 74,60 % 86,77 %
Delta 0,96 % 0,11 % 2,28 % 3,48 % 2,42 % 2,14 % 7,12 % 19,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,84 % 17,28 % 9,87 % -17,94 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,17 % 0,76 % 23,91 % -12,81 %
Delta 10,11 % 11,79 % -3,73 % -4,01 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 5,12 % 9,02 % -5,85 % -8,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,84 % 17,17 % -
Categoria 14,73 % 11,20 % 7,65 %
Delta 10,11 % 5,97 % -
Benchmark* 19,72 % 14,47 % 11,26 %
Delta 5,12 % 2,70 % -
Rischio
Volatilità 15,14 % 13,65 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 11,60 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,73 % 13,75 %
Max drawdown -15,37 % -15,37 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 11,12 % 9,98 % -
Sortino 2,04 1,41 -
VAR 95 -3,27 % -3,57 % -
VAR 99 -8,94 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,03 -
TEV 6,31 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,42 -
Up Capture Ratio 1,06 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 0,92 -
Indice Omega 1,71 1,44 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
82,65 78,17 -
Beta bull 0,93 0,78 -
Beta bear 0,98 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -1,17 -
Kurtosis 6,82 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR