Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 2,52 % 5,41 % 5,79 % 9,97 % 25,02 % 24,53 % 58,75 % - -
Categoria 0,20 % 1,07 % 3,18 % 4,24 % 6,13 % 14,00 % 14,65 % 35,98 % 45,05 % 55,81 %
Delta 0,25 % 1,45 % 2,23 % 1,55 % 3,84 % 11,02 % 9,88 % 22,76 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,86 % 3,75 % 6,54 % 9,53 % 19,39 % 20,14 % 48,91 % 70,63 % 84,52 %
Delta -0,01 % 0,66 % 1,67 % -0,75 % 0,44 % 5,63 % 4,39 % 9,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,23 % 10,13 % -17,88 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,59 % -14,01 % 22,18 % 0,79 % 23,88 % -12,82 % 10,88 %
Delta 10,77 % -3,46 % -3,86 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 7,97 % -5,60 % -8,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,02 % 14,45 % -
Categoria 11,81 % 9,20 % 7,68 %
Delta 7,21 % 5,26 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta 2,92 % 1,87 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 14,09 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -15,89 % -15,89 % -
Tempo di recupero 69 j 69 j -
DSR 11,74 % 10,25 % -
Sortino 1,42 1,11 -
VAR 95 -3,07 % -3,71 % -
VAR 99 -9,36 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,81 -
TEV 6,34 % 5,81 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,32 -
Up Capture Ratio 1,03 1,02 -
Down Capture Ratio 0,95 0,96 -
Indice Omega 1,50 1,36 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
84,13 83,00 -
Beta bull 1,07 0,90 -
Beta bear 1,00 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -1,04 -
Kurtosis 6,26 3,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR