Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,07 % 5,59 % 20,64 % -3,70 % -0,99 % 2,22 % 15,72 % - -
Categoria -0,12 % 0,85 % 3,75 % 11,85 % 2,49 % 7,52 % 11,77 % 32,49 % 81,85 % 101,51 %
Delta -0,81 % -0,92 % 1,84 % 8,79 % -6,19 % -8,52 % -9,55 % -16,77 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,53 % 4,58 % 14,46 % 1,27 % 7,53 % 16,41 % 55,79 % 108,19 % 128,08 %
Delta -1,00 % -0,60 % 1,01 % 6,18 % -4,97 % -8,53 % -14,19 % -40,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,38 % 21,82 % -22,60 % - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta -2,99 % 10,36 % -16,54 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -13,94 % 2,94 % -14,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,26 % 6,19 % -
Categoria 7,66 % 10,35 % 12,82 %
Delta -12,91 % -4,17 % -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta -18,71 % -11,13 % -
Rischio
Volatilità 25,43 % 22,13 % -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,88 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -28,67 % -28,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,99 % 15,99 % -
Sortino -0,43 0,21 -
VAR 95 -5,29 % -5,03 % -
VAR 99 -11,49 % -7,07 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,15 -
TEV 16,20 % 14,12 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,80 1,00 -
Down Capture Ratio 1,11 1,24 -
Indice Omega 0,93 1,10 -
Reattività
Beta 1,07 1,13 -
59,69 60,10 -
Beta bull 1,45 1,19 -
Beta bear 1,12 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,39 -
Kurtosis 1,40 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR