Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -0,07 % -2,52 % -0,76 % -8,25 % -6,76 % -7,97 % 14,78 % - -
Categoria -0,34 % -1,40 % -0,79 % 1,17 % 0,68 % 3,37 % 6,01 % 27,20 % 84,27 % 89,18 %
Delta -0,84 % 1,33 % -1,73 % -1,93 % -8,93 % -10,13 % -13,98 % -12,42 % - -
Benchmark* -0,20 % -1,88 % -2,00 % 3,14 % 0,29 % 2,54 % 11,37 % 57,02 % 104,09 % 110,42 %
Delta -0,98 % 1,81 % -0,52 % -3,90 % -8,55 % -9,30 % -19,35 % -42,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,55 % 21,61 % -22,54 % - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta -3,88 % 10,18 % -16,47 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -14,78 % 2,73 % -14,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,08 % 2,43 % -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta -12,24 % -4,15 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -19,55 % -12,54 % -
Rischio
Volatilità 25,93 % 22,71 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -28,51 % -28,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,25 % 16,55 % -
Sortino -0,53 -0,02 -
VAR 95 -5,56 % -4,84 % -
VAR 99 -11,49 % -7,42 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,01 -
TEV 16,69 % 14,21 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,80 1,00 -
Down Capture Ratio 1,15 1,28 -
Indice Omega 0,91 1,03 -
Reattività
Beta 1,10 1,14 -
59,08 61,80 -
Beta bull 1,49 1,21 -
Beta bear 1,12 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,31 -
Kurtosis 1,34 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR