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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,05 % -1,48 % -7,80 % -7,00 % -0,03 % -6,50 % 6,20 % 22,60 % - -
Categoria -1,32 % -1,06 % -6,15 % -4,77 % -0,88 % -4,19 % 2,91 % 12,95 % 75,15 % 74,01 %
Delta -0,73 % -0,42 % -1,65 % -2,23 % 0,85 % -2,32 % 3,30 % 9,65 % - -
Benchmark* -1,71 % -1,14 % -7,72 % -6,13 % 1,39 % -5,35 % 7,38 % 26,40 % 118,31 % 124,85 %
Delta -0,34 % -0,34 % -0,07 % -0,87 % -1,43 % -1,15 % -1,17 % -3,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,93 % 18,07 % -15,25 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,04 % -16,07 % 23,08 % 8,64 % 25,70 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,38 % 4,03 % 0,82 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,29 % -1,42 % -2,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,03 % 11,65 % -
Categoria 12,87 % 7,54 % 10,12 %
Delta 6,16 % 4,11 % -
Benchmark* 20,23 % 12,93 % 15,12 %
Delta -1,21 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 12,49 % 14,34 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,60 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 11,65 % 13,51 % 15,90 %
Max drawdown -8,77 % -14,83 % -
Tempo di recupero 71 j 132 j -
DSR 7,74 % 9,66 % -
Sortino 2,00 0,95 -
VAR 95 -2,63 % -3,48 % -
VAR 99 -4,52 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,64 -
TEV 3,84 % 4,56 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,52 1,28 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
90,60 89,87 -
Beta bull 1,03 0,94 -
Beta bear 1,13 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,12 -
Kurtosis 0,80 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR