Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 3,57 % -7,40 % -14,51 % -7,63 % -11,61 % 3,15 % 20,66 % - -
Categoria 1,25 % 2,66 % -6,77 % -12,48 % -7,58 % -9,46 % -0,49 % 10,26 % 51,62 % 62,58 %
Delta 0,00 % 0,91 % -0,63 % -2,03 % -0,06 % -2,15 % 3,64 % 10,40 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,76 % 0,16 % 0,19 % -0,17 % -0,36 % -0,60 % 0,05 % -3,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,93 % 18,07 % -15,25 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 9,34 % 4,01 % 0,83 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,29 % -1,42 % -2,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 7,51 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 4,11 % 3,48 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -0,85 % -1,01 % -
Rischio
Volatilità 14,05 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,27 % -14,83 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 10,02 % 10,28 % -
Sortino 0,27 0,48 -
VAR 95 -2,98 % -3,65 % -
VAR 99 -5,69 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,34 -
TEV 3,84 % 4,56 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,14 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
92,58 90,03 -
Beta bull 1,04 0,93 -
Beta bear 1,06 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,30 -
Kurtosis 1,10 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR