Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % 0,97 % 3,93 % 0,87 % 5,91 % 11,09 % 4,37 % 22,37 % - -
Categoria 0,22 % 0,57 % 3,72 % 1,24 % 7,21 % 9,52 % 5,51 % 25,41 % 50,14 % 49,39 %
Delta 0,65 % 0,40 % 0,21 % -0,37 % -1,30 % 1,57 % -1,14 % -3,04 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,58 % 4,11 % 0,79 % 8,18 % 11,42 % 8,80 % 36,43 % 69,12 % 72,64 %
Delta 0,82 % 0,39 % -0,18 % 0,08 % -2,27 % -0,34 % -4,43 % -14,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 12,29 % -15,11 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,76 % 23,99 % -12,91 % 10,92 %
Delta -0,76 % -1,35 % -1,04 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,63 % -3,43 % -5,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,64 % 6,22 % -
Categoria 5,60 % 7,45 % 9,56 %
Delta -0,96 % -1,24 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -3,88 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 14,82 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,04 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,09 % -16,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,04 % 10,91 % -
Sortino 0,13 0,32 -
VAR 95 -3,65 % -3,65 % -
VAR 99 -8,38 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,23 -
TEV 4,70 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,07 1,13 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
90,80 88,14 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,91 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,71 -
Kurtosis 3,53 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR