Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 3,27 % -3,28 % -2,07 % -0,77 % 3,53 % 2,67 % 13,39 % - -
Categoria 0,49 % 2,95 % -2,94 % -1,86 % 0,19 % 2,37 % 3,18 % 16,52 % 58,72 % 44,08 %
Delta 0,04 % 0,33 % -0,34 % -0,22 % -0,96 % 1,16 % -0,50 % -3,13 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta 0,01 % 0,05 % 0,45 % -0,80 % -2,28 % -0,52 % -3,64 % -14,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,52 % 12,75 % -15,10 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,66 % -14,09 % 22,18 % 0,81 % 24,00 % -12,97 % 10,94 %
Delta -0,92 % -0,91 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,75 % -2,98 % -5,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,79 % 3,94 % -
Categoria 2,80 % 5,01 % 10,89 %
Delta -0,02 % -1,07 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -4,04 % -4,33 % -
Rischio
Volatilità 11,65 % 13,71 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,17 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -9,13 % -17,96 % -
Tempo di recupero 238 j 368 j -
DSR 8,41 % 9,87 % -
Sortino -0,07 0,14 -
VAR 95 -2,94 % -3,36 % -
VAR 99 -3,36 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,10 -
TEV 2,30 % 2,48 % -
Information ratio (IR) -1,75 -1,75 -
Up Capture Ratio 1,00 0,97 -
Down Capture Ratio 1,13 1,09 -
Indice Omega 1,06 1,08 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
96,30 96,88 -
Beta bull 1,02 1,06 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,31 -
Kurtosis -0,48 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR