Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -1,72 % -0,14 % 7,07 % 5,57 % 7,19 % 5,12 % 36,04 % - -
Categoria -0,58 % -1,36 % 0,33 % 8,03 % 6,30 % 7,62 % 4,73 % 31,52 % 46,89 % 49,34 %
Delta 0,05 % -0,35 % -0,47 % -0,96 % -0,73 % -0,43 % 0,38 % 4,52 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,67 % 0,20 % 7,34 % 6,82 % 8,96 % 7,26 % 40,76 % 65,78 % 70,34 %
Delta -0,32 % -0,04 % -0,34 % -0,27 % -1,24 % -1,77 % -2,14 % -4,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,46 % 15,74 % -12,58 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 3,02 % 2,11 % 1,44 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,19 % 0,02 % -2,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,62 % 11,75 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 0,39 % 1,62 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,65 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,99 % -15,99 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 11,57 % 9,47 % -
Sortino 0,32 0,94 -
VAR 95 -3,02 % -2,96 % -
VAR 99 -8,37 % -3,84 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,66 -
TEV 2,91 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,96 -
Indice Omega 1,13 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
96,40 91,29 -
Beta bull 0,86 0,96 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,65 -
Kurtosis 4,38 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR