Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 2,59 % 2,33 % 5,39 % 11,61 % 2,45 % 2,83 % 64,91 % - -
Categoria 0,70 % 2,30 % 2,54 % 5,03 % 10,77 % 2,61 % 3,98 % 56,69 % 74,05 % 144,11 %
Delta 0,03 % 0,29 % -0,21 % 0,36 % 0,84 % -0,16 % -1,15 % 8,23 % - -
Benchmark* 0,91 % 2,23 % 2,82 % 5,62 % 12,00 % 2,73 % 4,94 % 70,49 % 96,87 % 184,85 %
Delta -0,18 % 0,36 % -0,49 % -0,23 % -0,39 % -0,28 % -2,11 % -5,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 31,81 % 20,94 % -16,82 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -0,83 % 5,14 % 1,93 % -1,07 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,82 % -0,70 % -1,15 % -1,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 17,55 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -0,83 % 1,86 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -1,82 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 18,05 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -23,06 % -23,06 % -
Tempo di recupero 276 j 276 j -
DSR 14,54 % 10,71 % -
Sortino -0,02 1,35 -
VAR 95 -3,80 % -3,02 % -
VAR 99 -10,68 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,97 -
TEV 2,83 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,04 1,48 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,66 95,08 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,98 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,20 -
Kurtosis 6,93 5,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR