Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 0,36 % 3,23 % 4,97 % 9,64 % 2,25 % 2,70 % 62,13 % - -
Categoria 0,57 % 0,79 % 3,58 % 4,93 % 9,47 % 2,71 % 3,60 % 54,26 % 74,37 % 146,14 %
Delta 0,25 % -0,43 % -0,35 % 0,05 % 0,16 % -0,46 % -0,90 % 7,86 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,74 % 3,38 % 4,97 % 10,08 % 2,56 % 4,08 % 67,30 % 97,28 % 189,01 %
Delta 0,35 % -0,38 % -0,14 % 0,01 % -0,44 % -0,31 % -1,38 % -5,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,75 % 32,05 % 20,73 % -16,76 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -0,96 % 5,38 % 1,72 % -1,01 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,97 % -0,46 % -1,36 % -1,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,75 % 17,50 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,64 %
Delta -0,96 % 1,81 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -1,97 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 19,04 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -22,89 % -22,89 % -
Tempo di recupero 276 j 276 j -
DSR 14,96 % 11,12 % -
Sortino -0,03 1,30 -
VAR 95 -3,71 % -3,00 % -
VAR 99 -10,69 % -7,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,93 -
TEV 3,99 % 4,43 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,03 1,44 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
95,62 91,97 -
Beta bull 1,09 1,01 -
Beta bear 0,96 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -1,06 -
Kurtosis 5,20 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR