Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -0,49 % -0,63 % -4,56 % -7,67 % -11,08 % -6,27 % -13,71 % - -
Categoria -0,30 % 0,28 % 0,52 % 0,27 % -2,88 % -6,04 % 0,82 % -1,18 % 13,98 % 21,15 %
Delta -0,97 % -0,76 % -1,15 % -4,84 % -4,80 % -5,04 % -7,09 % -12,53 % - -
Benchmark* -0,74 % -0,03 % 0,00 % -1,11 % -4,79 % -8,22 % -1,29 % -4,22 % 9,79 % 20,38 %
Delta -0,53 % -0,46 % -0,63 % -3,45 % -2,88 % -2,86 % -4,98 % -9,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,88 % -3,41 % 6,14 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -3,90 % -4,81 % 2,83 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,63 % -4,53 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,63 % -4,68 % -
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta -6,33 % -4,35 % -
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta -4,63 % -3,74 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -13,94 % -18,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,67 % 7,02 % -
Sortino -1,08 -1,09 -
VAR 95 -2,40 % -2,35 % -
VAR 99 -4,12 % -4,12 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,92 -
TEV 4,99 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,76 0,88 -
Down Capture Ratio 0,98 1,08 -
Indice Omega 0,72 0,71 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
71,34 63,47 -
Beta bull 1,18 0,72 -
Beta bear 0,89 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -1,00 -
Kurtosis 1,60 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index