Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,65 % 0,57 % 2,88 % 3,57 % 5,18 % 6,59 % 16,29 % - -
Categoria 0,21 % 0,01 % 0,62 % 1,21 % -3,58 % -3,16 % 1,74 % 11,54 % 3,68 % 8,45 %
Delta -0,13 % 0,64 % -0,05 % 1,67 % 7,14 % 8,35 % 4,85 % 4,75 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,06 % 0,80 % 1,23 % -3,38 % -4,02 % 2,90 % 16,58 % 9,50 % 22,57 %
Delta -0,21 % 0,59 % -0,22 % 1,65 % 6,95 % 9,20 % 3,69 % -0,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 7,05 % -20,91 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -5,24 % 0,97 % -10,72 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,47 % -1,66 % -7,65 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,38 % 5,08 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta 5,97 % 1,32 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 4,99 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 6,46 % 8,28 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,71 % -12,70 % -
Tempo di recupero 90 j 490 j -
DSR 4,41 % 5,45 % -
Sortino 1,00 0,42 -
VAR 95 -1,29 % -1,59 % -
VAR 99 -2,15 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,27 -
TEV 8,25 % 8,00 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,51 0,57 -
Down Capture Ratio 0,21 0,45 -
Indice Omega 1,24 1,11 -
Reattività
Beta 0,29 0,55 -
12,75 20,45 -
Beta bull 0,16 0,74 -
Beta bear 0,25 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,33 -
Kurtosis -0,19 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index