Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,64 % -0,97 % -4,07 % -5,12 % -7,93 % 0,56 % 0,21 % - -
Categoria -0,17 % -1,02 % -0,20 % -1,40 % -3,71 % -3,88 % 0,98 % -0,13 % 5,04 % 11,16 %
Delta 0,08 % 0,39 % -0,77 % -2,67 % -1,41 % -4,05 % -0,42 % 0,34 % - -
Benchmark* -0,09 % -0,42 % 1,70 % -4,59 % -5,07 % -6,83 % 2,83 % 26,66 % 24,65 % 26,57 %
Delta 0,00 % -0,22 % -2,67 % 0,53 % -0,05 % -1,10 % -2,26 % -26,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,97 % -1,17 % 0,29 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 4,80 % 0,59 % 4,33 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -11,72 % -20,76 % 18,01 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,31 % 0,13 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta -0,34 % 0,07 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta -2,37 % -7,74 % -
Rischio
Volatilità 7,63 % 7,02 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -10,90 % -13,44 % -
Tempo di recupero - 841 j -
DSR 6,09 % 5,25 % -
Sortino -0,30 -0,50 -
VAR 95 -1,87 % -1,59 % -
VAR 99 -3,90 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,37 -
TEV 7,18 % 9,87 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,56 0,31 -
Down Capture Ratio 0,59 0,40 -
Indice Omega 0,93 0,89 -
Reattività
Beta 0,53 0,29 -
61,29 20,31 -
Beta bull 0,25 0,05 -
Beta bear 0,54 0,35 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,30 -
Kurtosis 2,77 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index