Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 1,04 % -0,53 % 0,57 % -8,75 % -8,56 % -0,53 % -6,11 % - -
Categoria 0,42 % 0,62 % 0,15 % -0,18 % -4,91 % -4,90 % -0,61 % -2,65 % 3,32 % 11,35 %
Delta -0,29 % 0,42 % -0,67 % 0,74 % -3,85 % -3,65 % 0,08 % -3,45 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,75 % 1,20 % 5,07 % -6,53 % -5,53 % 3,13 % 34,56 % 22,30 % 31,28 %
Delta -0,08 % 0,29 % -1,72 % -4,50 % -2,22 % -3,03 % -3,66 % -40,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,97 % -1,17 % 0,29 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 4,80 % 0,59 % 4,33 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -11,72 % -20,76 % 18,01 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,05 % -1,40 % -
Categoria -2,41 % -0,84 % 0,24 %
Delta -0,64 % -0,56 % -
Benchmark* 1,34 % 8,88 % 3,68 %
Delta -4,39 % -10,28 % -
Rischio
Volatilità 7,77 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 5,67 % 5,54 % 5,46 %
Volatilità Benchmark 11,30 % 10,62 % 10,63 %
Max drawdown -10,90 % -13,44 % -
Tempo di recupero - 841 j -
DSR 6,41 % 5,38 % -
Sortino -0,94 -0,78 -
VAR 95 -1,87 % -1,59 % -
VAR 99 -3,90 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,60 -
TEV 7,21 % 9,62 % -
Information ratio (IR) -0,61 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,54 0,31 -
Down Capture Ratio 0,67 0,47 -
Indice Omega 0,76 0,81 -
Reattività
Beta 0,53 0,31 -
60,11 21,78 -
Beta bull 0,24 0,04 -
Beta bear 0,52 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,25 -
Kurtosis 2,12 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index