Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,10 % 0,33 % 0,98 % 1,92 % 2,41 % 5,82 % 7,82 % - -
Categoria -0,02 % 0,34 % 0,60 % 0,34 % 0,58 % 1,14 % 5,35 % 7,88 % 3,25 % 3,95 %
Delta 0,05 % -0,45 % -0,27 % 0,64 % 1,34 % 1,27 % 0,47 % -0,06 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,34 % 0,73 % 0,49 % 0,89 % 1,59 % 6,55 % 9,17 % 2,93 % 6,69 %
Delta 0,04 % -0,44 % -0,39 % 0,48 % 1,02 % 0,82 % -0,73 % -1,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,19 % 5,08 % -7,66 % - - - - -
Categoria 4,29 % 7,17 % -12,33 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta -1,11 % -2,09 % 4,66 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -1,48 % -2,94 % 6,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,81 % 1,97 % -
Categoria 5,10 % 1,93 % 0,68 %
Delta 0,71 % 0,03 % -
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -0,44 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 3,94 % 4,15 % -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -1,55 % -5,88 % -
Tempo di recupero 46 j 490 j -
DSR 2,53 % 3,00 % -
Sortino 1,00 -0,23 -
VAR 95 -0,82 % -0,90 % -
VAR 99 -0,90 % -1,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,17 -
TEV 3,12 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,93 0,60 -
Down Capture Ratio 0,91 0,54 -
Indice Omega 1,26 0,96 -
Reattività
Beta 0,87 0,55 -
38,25 38,15 -
Beta bull 1,10 0,57 -
Beta bear 0,41 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,14 -
Kurtosis -0,03 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index