Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,13 % 0,36 % 0,57 % 2,46 % 2,73 % 5,13 % 8,02 % - -
Categoria 0,03 % -0,01 % 0,30 % 1,61 % 2,31 % 1,72 % 4,53 % 10,52 % 2,12 % 4,86 %
Delta 0,38 % -0,12 % 0,07 % -1,04 % 0,15 % 1,02 % 0,60 % -2,50 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,01 % 0,32 % 1,56 % 2,73 % 2,14 % 5,41 % 10,85 % 1,52 % 7,68 %
Delta 0,37 % -0,13 % 0,04 % -1,00 % -0,27 % 0,59 % -0,28 % -2,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,19 % 5,08 % -7,66 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -1,13 % -2,04 % 4,61 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -1,48 % -2,94 % 6,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,38 % 2,85 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,26 % -0,97 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,64 % -1,25 % -
Rischio
Volatilità 3,65 % 4,00 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,55 % -5,88 % -
Tempo di recupero 46 j 490 j -
DSR 2,41 % 2,84 % -
Sortino 1,00 0,01 -
VAR 95 -0,82 % -0,82 % -
VAR 99 -0,90 % -1,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,01 -
TEV 3,04 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,91 0,60 -
Down Capture Ratio 0,96 0,53 -
Indice Omega 1,22 1,02 -
Reattività
Beta 0,78 0,54 -
33,33 32,03 -
Beta bull 0,80 0,54 -
Beta bear 0,32 0,43 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,15 -
Kurtosis -0,20 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index