Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,38 % -0,82 % -0,72 % -3,92 % -3,73 % 2,84 % 8,87 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,04 % -0,50 % -2,87 % -12,79 % -1,76 % -2,74 % 0,01 % -18,73 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,44 % -0,72 % -3,54 % -14,76 % -0,37 % -2,02 % -2,71 % -33,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,34 % 1,66 % -5,81 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -0,26 % -12,50 % 10,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,88 % -17,83 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,89 % 4,54 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 1,50 % -4,67 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,45 % -9,16 % -
Rischio
Volatilità 12,45 % 10,77 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -10,60 % -12,58 % -
Tempo di recupero - 584 j -
DSR 9,06 % 7,76 % -
Sortino 0,21 0,22 -
VAR 95 -2,13 % -2,46 % -
VAR 99 -5,96 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,16 -
TEV 11,44 % 9,79 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,52 0,48 -
Down Capture Ratio 0,49 0,54 -
Indice Omega 1,06 1,06 -
Reattività
Beta 0,54 0,55 -
61,01 53,51 -
Beta bull 0,53 0,48 -
Beta bear 0,59 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,37 -
Kurtosis 1,99 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR