Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,92 % 0,15 % 6,59 % 10,39 % 17,38 % 19,55 % 16,22 % - -
Categoria -0,36 % 1,11 % 1,78 % 8,29 % 6,61 % 16,60 % 24,50 % 11,45 % 53,33 % 99,04 %
Delta 0,02 % -0,19 % -1,63 % -1,70 % 3,78 % 0,78 % -4,95 % 4,77 % - -
Benchmark* -0,27 % 1,05 % 3,46 % 11,23 % 11,26 % 25,15 % 32,11 % 31,89 % 85,78 % 160,64 %
Delta -0,08 % -0,13 % -3,31 % -4,64 % -0,87 % -7,77 % -12,56 % -15,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,66 % -5,81 % - - - - - -
Categoria 14,10 % -16,09 % 23,19 % 8,75 % 25,78 % -7,63 % 8,69 % 6,59 %
Delta -12,44 % 10,28 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -17,83 % 7,27 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,37 % 4,60 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta -7,80 % 1,32 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -14,07 % -4,21 % -
Rischio
Volatilità 7,08 % 10,96 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -4,21 % -12,58 % -
Tempo di recupero 105 j 584 j -
DSR 4,36 % 7,56 % -
Sortino 2,87 0,33 -
VAR 95 -1,52 % -2,49 % -
VAR 99 -2,13 % -3,36 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,23 -
TEV 8,77 % 9,22 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,49 0,55 -
Down Capture Ratio 0,27 0,55 -
Indice Omega 2,01 1,12 -
Reattività
Beta 0,37 0,59 -
29,91 55,27 -
Beta bull 0,36 0,53 -
Beta bear 0,39 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,02 -
Kurtosis 0,15 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR