Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,35 % 2,42 % -4,34 % -3,90 % -0,45 % 9,45 % 16,95 % - -
Categoria -0,32 % -1,76 % 6,17 % -6,30 % -4,58 % -3,20 % 3,38 % 24,16 % 56,02 % 73,91 %
Delta 0,31 % 0,40 % -3,74 % 1,96 % 0,67 % 2,75 % 6,07 % -7,21 % - -
Benchmark* -0,34 % -2,45 % 5,83 % -7,86 % -6,24 % -5,07 % 7,47 % 39,04 % 91,06 % 125,87 %
Delta 0,34 % 1,10 % -3,41 % 3,52 % 2,34 % 4,62 % 1,99 % -22,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,34 % 1,66 % -5,81 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta -0,22 % -12,42 % 10,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,88 % -17,83 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,24 % 3,71 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta 7,98 % -0,29 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 3,54 % -4,58 % -
Rischio
Volatilità 12,13 % 11,52 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -10,60 % -12,58 % -
Tempo di recupero - 584 j -
DSR 8,76 % 8,26 % -
Sortino 0,68 0,13 -
VAR 95 -2,13 % -2,54 % -
VAR 99 -5,96 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,09 -
TEV 10,91 % 9,70 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,60 0,52 -
Down Capture Ratio 0,47 0,54 -
Indice Omega 1,16 1,04 -
Reattività
Beta 0,55 0,59 -
60,04 58,24 -
Beta bull 0,53 0,57 -
Beta bear 0,58 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,23 -
Kurtosis 2,58 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR