Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 2,15 % 0,11 % -4,03 % -7,70 % -1,59 % -0,82 % 47,29 % - -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta -0,74 % -1,35 % -2,18 % -10,99 % -8,51 % -10,02 % -13,70 % 31,68 % - -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta -0,94 % -1,83 % -1,20 % -8,89 % -9,87 % -10,17 % -16,90 % 30,22 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,50 % 36,41 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta 10,81 % 25,15 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -2,28 % 41,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,41 % 11,49 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -17,14 % 7,54 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -25,64 % 5,34 % -
Rischio
Volatilità 15,92 % 21,54 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -16,68 % -19,18 % -
Tempo di recupero - 145 j -
DSR 11,94 % 14,44 % -
Sortino -0,94 0,65 -
VAR 95 -3,96 % -3,96 % -
VAR 99 -5,34 % -10,57 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 0,44 -
TEV 18,77 % 21,30 % -
Information ratio (IR) -1,37 0,25 -
Up Capture Ratio 0,15 0,61 -
Down Capture Ratio 0,42 0,39 -
Indice Omega 0,82 1,24 -
Reattività
Beta 0,21 0,52 -
3,11 15,86 -
Beta bull -0,52 0,07 -
Beta bear 1,16 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,26 -
Kurtosis 0,14 1,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR