Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,78 % 4,55 % -4,35 % -0,68 % 0,26 % 11,90 % 46,77 % - -
Categoria -0,41 % 0,79 % 3,67 % -4,66 % -3,98 % -2,68 % 4,90 % 21,48 % 54,44 % 73,76 %
Delta 0,51 % 0,99 % 0,88 % 0,32 % 3,30 % 2,94 % 6,99 % 25,29 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta 0,58 % 0,49 % 0,57 % 1,91 % 4,11 % 4,10 % 2,64 % 10,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,51 % 7,92 % -12,67 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta 20,94 % -6,16 % 3,39 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 11,29 % -11,57 % 0,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,85 % 10,35 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 6,58 % 6,35 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 2,15 % 2,07 % -
Rischio
Volatilità 21,46 % 17,21 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,70 % -21,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,96 % 12,65 % -
Sortino 0,27 0,61 -
VAR 95 -6,70 % -4,06 % -
VAR 99 -10,47 % -7,61 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,45 -
TEV 8,11 % 9,10 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,23 -
Up Capture Ratio 1,27 1,01 -
Down Capture Ratio 1,23 0,94 -
Indice Omega 1,10 1,20 -
Reattività
Beta 1,17 0,97 -
87,60 72,13 -
Beta bull 1,09 0,82 -
Beta bear 1,12 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,90 -
Kurtosis 2,92 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR