Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 4,69 % -2,96 % -11,48 % -3,84 % -7,67 % 8,29 % 31,18 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -0,23 % 1,08 % 1,71 % -0,14 % 2,70 % 0,97 % 7,18 % 19,39 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,08 % 0,51 % 2,27 % 1,64 % 2,46 % 2,63 % 3,52 % 6,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,51 % 7,92 % -12,67 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 20,92 % -6,14 % 3,41 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 11,29 % -11,57 % 0,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,04 % 9,01 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 6,00 % 4,98 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 1,04 % 0,49 % -
Rischio
Volatilità 18,88 % 15,99 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -15,29 % -16,91 % -
Tempo di recupero 97 j 653 j -
DSR 14,26 % 11,33 % -
Sortino 0,33 0,57 -
VAR 95 -5,07 % -3,83 % -
VAR 99 -7,61 % -6,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,40 -
TEV 8,46 % 9,13 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,05 -
Up Capture Ratio 1,28 0,98 -
Down Capture Ratio 1,31 0,96 -
Indice Omega 1,12 1,17 -
Reattività
Beta 1,32 0,97 -
84,84 67,45 -
Beta bull 1,13 0,82 -
Beta bear 1,57 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,44 -
Kurtosis 1,42 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR