Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 3,80 % 9,54 % -2,47 % 3,57 % 3,28 % 6,36 % 25,88 % - -
Categoria -0,60 % 2,92 % 8,08 % -4,32 % -0,37 % 0,02 % 4,77 % 23,97 % 74,93 % 61,13 %
Delta -0,23 % 0,87 % 1,46 % 1,85 % 3,93 % 3,26 % 1,59 % 1,90 % - -
Benchmark* -1,25 % 2,38 % 6,61 % -7,05 % -4,09 % -2,49 % 5,10 % 21,76 % 88,14 % 72,92 %
Delta 0,43 % 1,42 % 2,94 % 4,58 % 7,65 % 5,77 % 1,26 % 4,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -3,30 % 2,93 % 4,03 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % 6,62 % -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 0,38 % 1,53 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -1,38 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,77 % -15,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,69 % 10,00 % -
Sortino 0,00 0,40 -
VAR 95 -2,93 % -2,93 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,30 -
TEV 7,51 % 6,14 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,16 -
Up Capture Ratio 0,88 0,89 -
Down Capture Ratio 0,88 0,85 -
Indice Omega 1,01 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,86 -
77,36 80,10 -
Beta bull 0,77 0,69 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -2,10 -1,36 -
Kurtosis 8,40 5,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR