Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 1,53 % 1,98 % 7,95 % 2,38 % 5,79 % 8,47 % 31,65 % - -
Categoria 0,18 % 1,23 % 2,25 % 7,59 % -0,33 % 2,37 % 6,61 % 25,84 % 67,07 % 70,78 %
Delta -0,22 % 0,30 % -0,27 % 0,36 % 2,71 % 3,42 % 1,86 % 5,81 % - -
Benchmark* 0,07 % 1,28 % 2,02 % 6,54 % -3,32 % 0,03 % 5,80 % 24,37 % 84,90 % 84,01 %
Delta -0,11 % 0,25 % -0,04 % 1,41 % 5,71 % 5,76 % 2,67 % 7,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,28 % 2,95 % 4,03 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,96 % 10,56 % -
Categoria 5,18 % 9,36 % 10,43 %
Delta 2,79 % 1,19 % -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta 1,92 % 1,51 % -
Rischio
Volatilità 15,82 % 12,65 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,11 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -15,77 % -15,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,70 % 9,46 % -
Sortino 0,39 0,82 -
VAR 95 -2,93 % -2,82 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,61 -
TEV 7,09 % 5,88 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,26 -
Up Capture Ratio 0,98 0,92 -
Down Capture Ratio 0,91 0,85 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 0,91 0,88 -
80,78 80,00 -
Beta bull 0,76 0,75 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,99 -1,43 -
Kurtosis 7,54 6,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR