Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,62 % 0,51 % -0,91 % 6,96 % 16,65 % 6,96 % 28,60 % 66,13 % - -
Categoria 0,79 % 0,41 % -3,13 % 0,74 % 4,08 % 0,74 % 9,42 % 35,48 % 43,89 % 84,09 %
Delta 0,83 % 0,09 % 2,22 % 6,23 % 12,57 % 6,23 % 19,18 % 30,66 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,57 % -2,57 % 3,63 % 6,63 % 3,63 % 9,49 % 42,70 % 60,94 % 106,26 %
Delta 1,39 % -0,06 % 1,65 % 3,33 % 10,02 % 3,33 % 19,11 % 23,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,64 % 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 16,01 % -3,42 % 2,92 % 3,92 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 17,83 % -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,30 % 18,66 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 18,56 % 6,56 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 20,14 % 5,93 % -
Rischio
Volatilità 14,85 % 12,18 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,09 % -15,77 % -
Tempo di recupero 157 j 174 j -
DSR 11,30 % 8,85 % -
Sortino 2,32 1,76 -
VAR 95 -2,05 % -2,53 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 1,28 -
TEV 6,54 % 6,23 % -
Information ratio (IR) 3,08 0,95 -
Up Capture Ratio 1,30 1,01 -
Down Capture Ratio 0,75 0,81 -
Indice Omega 1,86 1,55 -
Reattività
Beta 0,96 0,90 -
80,75 74,84 -
Beta bull 0,95 0,79 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,50 -1,66 -
Kurtosis 11,39 7,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR