Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,19 % -10,44 % -8,11 % -4,21 % -5,20 % -0,57 % 16,31 % - -
Categoria -0,36 % -1,23 % -9,47 % -10,55 % -7,47 % -7,85 % -0,67 % 11,81 % 62,43 % 51,36 %
Delta 0,58 % 1,04 % -0,97 % 2,45 % 3,25 % 2,64 % 0,09 % 4,50 % - -
Benchmark* 0,72 % -1,08 % -10,21 % -12,48 % -8,77 % -8,89 % 0,23 % 13,50 % 76,17 % 62,40 %
Delta -0,50 % 0,90 % -0,23 % 4,37 % 4,56 % 3,68 % -0,81 % 2,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -3,28 % 2,80 % 4,30 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,01 % 8,23 % -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta 1,20 % 2,03 % -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -2,65 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 10,93 % 11,37 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,27 % -11,88 % -
Tempo di recupero 74 j 301 j -
DSR 7,97 % 8,12 % -
Sortino 0,33 0,70 -
VAR 95 -2,14 % -2,93 % -
VAR 99 -4,88 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,50 -
TEV 7,13 % 6,08 % -
Information ratio (IR) -0,37 0,04 -
Up Capture Ratio 0,79 0,85 -
Down Capture Ratio 0,79 0,80 -
Indice Omega 1,13 1,20 -
Reattività
Beta 0,76 0,80 -
63,74 75,99 -
Beta bull 0,73 0,67 -
Beta bear 0,70 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,49 -
Kurtosis 1,23 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR