Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,62 % 0,98 % 1,50 % 2,04 % 0,77 % 12,05 % 18,76 % - -
Categoria 0,02 % -0,39 % -0,56 % 0,75 % 3,64 % 0,47 % 14,25 % 18,74 % 43,25 % 71,03 %
Delta -0,61 % -0,23 % 1,54 % 0,75 % -1,60 % 0,30 % -2,20 % 0,03 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,22 % 1,10 % 2,14 % 7,62 % 1,70 % 19,77 % 27,58 % 52,23 % 83,17 %
Delta -0,89 % -1,84 % -0,12 % -0,64 % -5,58 % -0,93 % -7,72 % -8,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,09 % 12,91 % -8,37 % 24,74 % -1,92 % 23,26 % -8,80 % 5,80 %
Delta -3,07 % 2,61 % 4,28 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,02 % 7,15 % -
Categoria 14,09 % 5,68 % 7,63 %
Delta -3,07 % 1,46 % -
Benchmark* 18,56 % 8,20 % 8,65 %
Delta -7,54 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 10,33 % 11,87 % -
Volatilità Categoria 8,47 % 10,50 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 9,70 % 12,23 % 17,25 %
Max drawdown -10,27 % -13,34 % -
Tempo di recupero 74 j 511 j -
DSR 7,35 % 8,44 % -
Sortino 1,00 0,57 -
VAR 95 -2,14 % -2,93 % -
VAR 99 -4,88 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,41 -
TEV 6,56 % 6,32 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,76 0,84 -
Down Capture Ratio 0,84 0,82 -
Indice Omega 1,34 1,18 -
Reattività
Beta 0,84 0,84 -
61,90 74,47 -
Beta bull 0,80 0,73 -
Beta bear 1,26 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,42 -
Kurtosis 2,32 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR