Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,59 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,98 % -0,56 %
Perf. YTD 0,77 % 0,47 %
Perf. 1 anno 12,05 % 14,25 %
Perf. 3 anni 18,76 % 18,74 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,02 % 14,09 %
Perf. 2023 15,52 % 12,91 %
Perf. 2022 -4,09 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,15 % 5,68 %
Volatilità 11,87 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,41 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 66 / 125 3
3 mesi 68 / 125 3
6 mesi 105 / 124 4
YTD 90 / 122 3
1 anno 90 / 122 3
3 anni 30 / 89 2
5 anni 44 / 74 3
8 anni 30 / 57 3
10 anni 24 / 50 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,87 %
Medio
Max drawdown -13,34 %
Medio
DSR 8,44 %
Medio
Beta bear 1,02
Medio
VAR 95 -2,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,57
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 3.180,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
0,77%
12,05%
18,76%
11,87%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,46%
13,97%
29,32%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-0,30%
22,75%
29,53%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
1,19%
10,38%
16,30%
11,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
-0,78%
14,75%
29,45%
11,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR