Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,36 % 0,75 % 10,05 % -0,68 % 0,38 % 6,33 % 24,09 % - -
Categoria 0,21 % -0,29 % 2,09 % 12,12 % -5,37 % -4,38 % -0,82 % 19,65 % 49,82 % 64,47 %
Delta -0,10 % -0,07 % -1,33 % -2,06 % 4,69 % 4,76 % 7,14 % 4,44 % - -
Benchmark* 0,89 % -0,23 % 3,00 % 14,68 % -4,70 % -2,90 % 1,72 % 22,86 % 62,96 % 74,82 %
Delta -0,78 % -0,13 % -2,24 % -4,63 % 4,01 % 3,29 % 4,60 % 1,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 11,91 % -12,93 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,98 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta -0,94 % -0,07 % 5,66 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -2,53 % 0,18 % 0,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,69 % 8,29 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,50 %
Delta 7,02 % 1,34 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta 3,99 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 14,91 % 13,54 % -
Volatilità Categoria 16,78 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -16,30 % -16,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,14 % 9,76 % -
Sortino 0,51 0,56 -
VAR 95 -2,80 % -2,96 % -
VAR 99 -8,27 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,40 -
TEV 6,77 % 5,85 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,09 -
Up Capture Ratio 0,77 0,80 -
Down Capture Ratio 0,67 0,76 -
Indice Omega 1,18 1,17 -
Reattività
Beta 0,73 0,78 -
92,37 88,76 -
Beta bull 0,73 0,75 -
Beta bear 0,74 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,67 -
Kurtosis 4,03 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR