Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,32 % -1,40 % 6,87 % 3,91 % 5,48 % -1,05 % 30,98 % - -
Categoria -0,23 % 0,46 % -0,04 % 10,52 % 8,24 % 8,47 % 4,53 % 33,89 % 49,44 % 50,53 %
Delta 0,13 % -0,14 % -1,37 % -3,66 % -4,33 % -3,00 % -5,58 % -2,92 % - -
Benchmark* -0,22 % 0,45 % -0,24 % 10,57 % 9,18 % 9,98 % 6,42 % 44,98 % 69,32 % 71,93 %
Delta 0,12 % -0,13 % -1,16 % -3,70 % -5,26 % -4,50 % -7,47 % -14,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 15,29 % -11,99 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -2,35 % 1,65 % 2,03 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -5,17 % -0,44 % -2,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,24 % 9,26 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -6,47 % -0,87 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -8,52 % -3,38 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -14,68 % -14,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,05 % 9,40 % -
Sortino -0,29 0,69 -
VAR 95 -3,70 % -3,02 % -
VAR 99 -6,87 % -4,96 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,48 -
TEV 4,57 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -1,87 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,82 0,88 -
Down Capture Ratio 0,99 0,92 -
Indice Omega 0,96 1,23 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
91,12 86,08 -
Beta bull 0,98 0,96 -
Beta bear 0,80 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,50 -
Kurtosis 1,76 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR