Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 2,91 % -2,83 % -1,87 % -1,51 % 3,24 % 3,05 % 18,19 % - -
Categoria 0,52 % 2,98 % -2,91 % -1,82 % 0,22 % 2,40 % 3,21 % 16,49 % 58,70 % 44,06 %
Delta 0,07 % -0,07 % 0,08 % -0,05 % -1,73 % 0,84 % -0,15 % 1,69 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta 0,06 % -0,31 % 0,91 % -0,59 % -3,02 % -0,81 % -3,26 % -9,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 14,57 % -12,24 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta -2,14 % 0,94 % 1,87 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,98 % -1,15 % -2,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,80 % 5,10 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta -1,00 % 0,11 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -5,02 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 12,05 % 13,89 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -8,14 % -16,00 % -
Tempo di recupero 165 j 372 j -
DSR 8,52 % 9,88 % -
Sortino -0,19 0,26 -
VAR 95 -2,74 % -3,61 % -
VAR 99 -4,75 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,18 -
TEV 4,91 % 5,83 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,88 0,91 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
83,44 82,43 -
Beta bull 1,10 1,00 -
Beta bear 1,18 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,30 -
Kurtosis 0,37 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR