Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,08 % 2,51 % 4,40 % 4,22 % 10,28 % 9,66 % 29,66 % - -
Categoria 0,20 % 1,07 % 3,18 % 4,24 % 6,13 % 14,00 % 14,65 % 35,98 % 45,05 % 55,81 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,67 % 0,17 % -1,92 % -3,72 % -4,99 % -6,32 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,86 % 3,75 % 6,54 % 9,53 % 19,39 % 20,14 % 48,91 % 70,63 % 84,52 %
Delta -0,26 % -0,78 % -1,24 % -2,14 % -5,31 % -9,11 % -10,47 % -19,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 14,57 % -12,24 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,59 % -14,01 % 22,18 % 0,79 % 23,88 % -12,82 % 10,88 %
Delta -2,18 % 0,98 % 1,77 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,98 % -1,15 % -2,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,25 % 7,59 % -
Categoria 11,81 % 9,20 % 7,68 %
Delta -5,55 % -1,60 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -9,85 % -4,99 % -
Rischio
Volatilità 13,12 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -14,81 % -14,81 % -
Tempo di recupero 238 j 238 j -
DSR 9,85 % 9,36 % -
Sortino 0,40 0,49 -
VAR 95 -2,74 % -3,20 % -
VAR 99 -7,17 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,35 -
TEV 4,54 % 5,56 % -
Information ratio (IR) -2,17 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,83 0,88 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 1,14 1,14 -
Reattività
Beta 0,86 0,91 -
90,37 82,29 -
Beta bull 0,88 0,89 -
Beta bear 0,73 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,59 -
Kurtosis 3,80 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR