Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -0,21 % 1,80 % -1,32 % 4,43 % 7,89 % 2,96 % 26,99 % - -
Categoria -0,18 % -0,19 % 2,70 % -0,32 % 7,74 % 8,68 % 5,41 % 24,31 % 54,54 % 48,22 %
Delta -0,55 % -0,02 % -0,89 % -1,00 % -3,31 % -0,79 % -2,46 % 2,69 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,29 % 2,65 % -1,56 % 9,05 % 10,34 % 8,39 % 34,32 % 74,28 % 69,99 %
Delta -0,63 % 0,08 % -0,85 % 0,24 % -4,63 % -2,46 % -5,44 % -7,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 14,57 % -12,24 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,63 % -14,04 % 22,15 % 0,77 % 23,98 % -12,92 % 10,91 %
Delta -2,11 % 0,94 % 1,80 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,98 % -1,15 % -2,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 5,53 % -
Categoria 3,83 % 5,36 % 9,28 %
Delta -0,49 % 0,17 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -3,81 % -2,73 % -
Rischio
Volatilità 14,40 % 14,58 % -
Volatilità Categoria 13,40 % 13,16 % 13,78 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -14,81 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,01 % 10,64 % -
Sortino 0,01 0,27 -
VAR 95 -3,20 % -3,68 % -
VAR 99 -7,17 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,20 -
TEV 5,47 % 5,94 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 0,94 0,95 -
Indice Omega 0,99 1,09 -
Reattività
Beta 0,89 0,93 -
86,84 83,83 -
Beta bull 0,96 0,96 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,52 -
Kurtosis 2,31 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR