Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,83 % -4,31 % -2,02 % 16,26 % -2,58 % 19,04 % -19,88 % - -
Categoria -0,32 % -0,53 % -1,27 % -1,76 % 18,00 % -0,87 % 22,08 % -21,10 % -9,63 % 21,58 %
Delta -0,13 % -0,31 % -3,04 % -0,27 % -1,74 % -1,71 % -3,04 % 1,22 % - -
Benchmark* 0,31 % -0,17 % -0,36 % -0,69 % 20,85 % -0,65 % 33,35 % -7,46 % -10,60 % 23,77 %
Delta -0,77 % -0,66 % -3,95 % -1,33 % -4,60 % -1,93 % -14,31 % -12,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,88 % -16,57 % -20,84 % - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta 1,06 % 1,83 % -0,54 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,14 % -2,29 % -3,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,88 % -8,01 % -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta 1,06 % 0,74 % -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -9,14 % -4,65 % -
Rischio
Volatilità 23,09 % 19,81 % -
Volatilità Categoria 23,98 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -14,28 % -39,21 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 9,75 % 12,49 % -
Sortino 1,45 -0,83 -
VAR 95 -2,86 % -3,92 % -
VAR 99 -4,70 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,52 -
TEV 17,95 % 18,23 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,58 0,41 -
Down Capture Ratio 0,50 0,50 -
Indice Omega 1,40 0,84 -
Reattività
Beta 0,63 0,54 -
61,73 58,44 -
Beta bull 0,80 0,73 -
Beta bear 0,10 0,45 -
Asimmetria
Skewness 2,79 1,72 -
Kurtosis 11,49 8,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR