Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % 0,04 % -0,07 % 2,46 % 4,60 % -0,69 % 6,43 % 3,43 % - -
Categoria -0,43 % 0,74 % 0,61 % 3,22 % 5,22 % 0,35 % 7,08 % 3,79 % 3,85 % 9,27 %
Delta -0,38 % -0,69 % -0,68 % -0,75 % -0,62 % -1,05 % -0,65 % -0,36 % - -
Benchmark* -0,92 % 0,23 % 0,11 % 2,77 % 4,91 % -0,47 % 7,16 % 3,91 % 4,55 % 12,88 %
Delta 0,11 % -0,19 % -0,18 % -0,31 % -0,31 % -0,23 % -0,73 % -0,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,72 % 1,19 % -6,60 % - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta 0,22 % -0,62 % 0,95 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,53 % -0,63 % 0,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,72 % 0,60 % -
Categoria 7,50 % 0,39 % 0,98 %
Delta 0,22 % 0,21 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta -0,53 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 6,33 % 8,21 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -3,24 % -14,78 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 3,78 % 5,43 % -
Sortino 1,06 -0,31 -
VAR 95 -1,17 % -1,49 % -
VAR 99 -1,22 % -3,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 -0,21 -
TEV 1,22 % 2,24 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 1,13 1,03 -
Indice Omega 1,18 0,93 -
Reattività
Beta 1,08 1,01 -
96,83 92,58 -
Beta bull 1,05 1,06 -
Beta bear 1,13 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,66 0,59 -
Kurtosis 0,12 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index