Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,48 % 3,66 % 4,81 % 5,09 % 5,19 % 10,00 % 22,21 % - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta -0,82 % 0,15 % 2,16 % 1,76 % 1,33 % 3,78 % 1,20 % -5,91 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta -0,18 % 0,47 % 2,37 % 0,09 % 0,23 % 3,78 % -3,01 % -21,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,84 % 4,51 % -8,36 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -1,82 % -9,70 % 7,74 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,38 % -14,98 % 4,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,20 % 6,51 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 2,17 % -1,66 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -1,82 % -6,08 % -
Rischio
Volatilità 16,52 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,25 % -17,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,66 % 10,47 % -
Sortino 0,44 0,34 -
VAR 95 -2,58 % -2,61 % -
VAR 99 -9,07 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,26 -
TEV 7,91 % 8,23 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,91 0,80 -
Down Capture Ratio 0,93 0,89 -
Indice Omega 1,16 1,13 -
Reattività
Beta 0,84 0,83 -
80,00 67,51 -
Beta bull 0,70 0,66 -
Beta bear 0,81 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -1,02 -
Kurtosis 3,99 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR