Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,96 % 0,80 % 4,42 % 12,80 % 1,07 % 5,97 % 30,75 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta 0,45 % -0,05 % -0,18 % 3,70 % 5,31 % -0,25 % 2,42 % -5,18 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta 0,22 % 0,02 % 0,59 % 4,23 % 4,56 % 0,29 % 2,05 % -26,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,57 % 14,84 % 4,51 % -8,36 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 5,93 % -1,65 % -9,70 % 7,70 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,51 % -11,38 % -14,98 % 4,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,57 % 10,22 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 5,93 % -1,79 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 4,51 % -7,10 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 13,19 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,25 % -17,25 % -
Tempo di recupero 225 j 225 j -
DSR 11,78 % 9,75 % -
Sortino 0,80 0,74 -
VAR 95 -2,43 % -2,35 % -
VAR 99 -9,07 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,54 -
TEV 7,48 % 7,88 % -
Information ratio (IR) 0,60 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,92 0,80 -
Down Capture Ratio 0,75 0,90 -
Indice Omega 1,33 1,25 -
Reattività
Beta 0,84 0,83 -
78,97 67,16 -
Beta bull 0,72 0,71 -
Beta bear 0,91 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,12 -
Kurtosis 6,52 4,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR