Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,41 % -0,04 % 0,06 % 9,49 % 0,15 % 6,99 % 48,60 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta 0,61 % 0,50 % -1,02 % -0,66 % 2,00 % -1,17 % 3,45 % 12,67 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta 0,39 % 0,58 % -0,24 % -0,13 % 1,25 % -0,64 % 3,07 % -8,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,24 % 24,58 % 10,53 % -10,11 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 5,59 % 8,10 % -3,67 % 5,96 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,17 % -1,64 % -8,95 % 2,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,24 % 15,27 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 5,59 % 3,26 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 4,17 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 16,21 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,53 % -18,53 % -
Tempo di recupero 197 j 197 j -
DSR 12,50 % 9,72 % -
Sortino 0,72 1,26 -
VAR 95 -2,52 % -2,74 % -
VAR 99 -9,94 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,91 -
TEV 3,91 % 4,51 % -
Information ratio (IR) 1,07 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,03 0,94 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,29 1,44 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
94,26 88,83 -
Beta bull 1,05 0,97 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,25 -
Kurtosis 7,53 6,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR