Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 1,77 % 4,08 % -15,72 % -12,25 % -13,88 % 1,94 % 32,53 % - -
Categoria 1,18 % 2,61 % 5,86 % -13,61 % -8,68 % -10,37 % 3,21 % 26,01 % 76,41 % 119,09 %
Delta -0,24 % -0,84 % -1,78 % -2,11 % -3,57 % -3,51 % -1,27 % 6,52 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,82 % 5,76 % -14,64 % -9,00 % -11,20 % 5,02 % 33,15 % 95,07 % 151,80 %
Delta -0,27 % -0,05 % -1,68 % -1,07 % -3,24 % -2,67 % -3,08 % -0,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,86 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,74 % 5,03 % -2,36 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,52 % 5,94 % -
Categoria 2,44 % 6,44 % 11,60 %
Delta -3,96 % -0,50 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -6,90 % -2,92 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 15,31 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,52 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,74 % 11,30 % -
Sortino -0,38 0,29 -
VAR 95 -3,01 % -3,32 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,21 -
TEV 9,28 % 8,88 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,75 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,85 -
Indice Omega 0,95 1,11 -
Reattività
Beta 0,74 0,77 -
77,54 72,96 -
Beta bull 0,66 0,63 -
Beta bear 0,72 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,66 -
Kurtosis 3,10 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR