Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,62 % 0,97 % 3,06 % 10,78 % -0,90 % -1,13 % 63,77 % - -
Categoria 0,22 % 1,56 % 0,73 % 3,57 % 10,67 % 3,43 % 2,27 % 55,22 % 75,43 % 143,79 %
Delta 0,15 % 0,06 % 0,24 % -0,51 % 0,11 % -4,32 % -3,40 % 8,55 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,90 % 0,51 % 4,16 % 12,38 % 4,76 % 3,15 % 68,61 % 98,85 % 185,48 %
Delta -0,06 % -0,28 % 0,47 % -1,09 % -1,60 % -5,66 % -4,28 % -4,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 % 6,12 %
Delta 6,83 % 4,88 % -2,28 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,79 % 15,45 % -
Categoria 2,09 % 13,09 % 12,17 %
Delta -3,88 % 2,37 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -6,18 % -0,54 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,66 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,14 % 9,77 % -
Sortino -0,31 1,27 -
VAR 95 -3,83 % -3,01 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,89 -
TEV 9,80 % 7,77 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,72 0,87 -
Down Capture Ratio 0,85 0,84 -
Indice Omega 0,94 1,37 -
Reattività
Beta 0,75 0,80 -
71,91 73,63 -
Beta bull 0,65 0,74 -
Beta bear 0,75 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,72 -
Kurtosis 3,02 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR