Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,02 % 6,04 % 6,28 % 17,15 % 27,70 % 44,37 % 39,75 % - -
Categoria -0,56 % -0,29 % 3,67 % 4,95 % 12,31 % 21,00 % 34,97 % 27,23 % 86,70 % 163,48 %
Delta 0,36 % 0,27 % 2,37 % 1,33 % 4,84 % 6,70 % 9,40 % 12,53 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,11 % 4,41 % 5,79 % 15,33 % 25,29 % 38,57 % 37,65 % 107,30 % 204,35 %
Delta 0,50 % 0,09 % 1,64 % 0,49 % 1,83 % 2,41 % 5,80 % 2,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,89 % -18,03 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,87 % 33,34 % 10,11 % 30,65 % -2,10 % 6,13 % 12,63 %
Delta 4,68 % -2,17 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,80 % -3,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,53 % 11,22 % -
Categoria 24,93 % 9,00 % 12,50 %
Delta 4,60 % 2,22 % -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta 1,18 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 12,48 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 14,38 % 16,92 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -8,78 % -19,88 % -
Tempo di recupero - 707 j -
DSR 7,54 % 9,85 % -
Sortino 3,40 0,94 -
VAR 95 -2,54 % -3,21 % -
VAR 99 -3,32 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,64 -
TEV 6,65 % 8,96 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,99 0,86 -
Down Capture Ratio 0,90 0,80 -
Indice Omega 1,91 1,29 -
Reattività
Beta 0,87 0,77 -
73,25 68,21 -
Beta bull 0,80 0,62 -
Beta bear 0,75 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,28 -
Kurtosis -0,29 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR