Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,62 % 0,94 % 2,30 % 17,87 % 9,58 % 13,01 % 56,57 % 66,29 % -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,65 % 0,95 % -0,33 % 0,78 % 0,43 % -4,33 % -3,54 % -2,83 % 0,62 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,64 % 0,87 % -0,96 % -0,38 % -1,64 % -6,67 % -5,86 % -14,71 % -20,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,75 % 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta -3,46 % 6,33 % 4,30 % -2,06 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,48 % 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,13 % 15,10 % 10,25 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta -3,96 % -0,43 % 0,42 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -6,12 % -2,97 % -2,06 %
Rischio
Volatilità 12,27 % 14,14 % 14,62 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -10,73 % -24,18 % -24,18 %
Tempo di recupero 109 j 525 j 525 j
DSR 7,36 % 9,72 % 10,14 %
Sortino 1,65 1,26 0,81
VAR 95 -2,53 % -2,97 % -3,07 %
VAR 99 -2,97 % -5,70 % -5,50 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,87 0,56
TEV 7,01 % 7,70 % 8,67 %
Information ratio (IR) -0,87 -0,39 -0,24
Up Capture Ratio 0,84 0,87 0,84
Down Capture Ratio 0,89 0,87 0,83
Indice Omega 1,42 1,38 1,24
Reattività
Beta 0,89 0,82 0,78
R² 68,40 74,07 70,50
Beta bull 0,95 0,76 0,68
Beta bear 0,91 0,77 0,75
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,59 -0,42
Kurtosis -0,38 2,07 1,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR