Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,04 % -1,51 % 10,68 % 11,81 % 0,72 % 35,49 % 37,61 % - -
Categoria 0,73 % 0,26 % -1,14 % 9,11 % 11,46 % 1,23 % 29,15 % 28,68 % 87,80 % 151,96 %
Delta -0,78 % -0,30 % -0,37 % 1,57 % 0,36 % -0,51 % 6,34 % 8,93 % - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta -1,59 % -0,97 % -1,62 % -0,70 % -1,50 % -1,31 % -0,15 % -2,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta 6,53 % 4,80 % -2,23 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,57 % 12,42 % -
Categoria 34,34 % 10,27 % 13,83 %
Delta 7,23 % 2,15 % -
Benchmark* 38,53 % 13,17 % 16,19 %
Delta 3,04 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 11,96 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,62 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 15,96 % 18,54 %
Max drawdown -8,78 % -19,88 % -
Tempo di recupero 88 j 707 j -
DSR 6,33 % 9,80 % -
Sortino 5,97 1,04 -
VAR 95 -2,27 % -3,21 % -
VAR 99 -3,12 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,16 0,71 -
TEV 5,94 % 8,93 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,95 0,83 -
Down Capture Ratio 0,76 0,79 -
Indice Omega 2,47 1,30 -
Reattività
Beta 0,82 0,76 -
78,98 69,26 -
Beta bull 0,80 0,63 -
Beta bear 0,74 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,26 -
Kurtosis 0,09 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR