Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,23 % 2,84 % 3,39 % 7,79 % 1,30 % -0,52 % 62,12 % - -
Categoria 0,57 % 0,79 % 3,58 % 4,93 % 9,47 % 2,71 % 3,60 % 54,26 % 74,37 % 146,14 %
Delta 0,19 % -0,56 % -0,74 % -1,54 % -1,68 % -1,41 % -4,13 % 7,86 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,74 % 3,38 % 4,97 % 10,08 % 2,56 % 4,08 % 67,30 % 97,28 % 189,01 %
Delta 0,29 % -0,51 % -0,54 % -1,58 % -2,29 % -1,27 % -4,61 % -5,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,75 % 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -3,46 % 6,83 % 4,88 % -2,28 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,48 % 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,75 % 17,96 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,64 %
Delta -3,46 % 2,27 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -4,48 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 15,92 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,07 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,82 % 9,47 % -
Sortino -0,23 1,57 -
VAR 95 -3,83 % -2,92 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 1,09 -
TEV 9,48 % 7,60 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,66 0,86 -
Down Capture Ratio 0,76 0,81 -
Indice Omega 0,94 1,47 -
Reattività
Beta 0,74 0,80 -
73,71 73,85 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,78 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,77 -
Kurtosis 3,59 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR