Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -1,82 % 3,35 % 10,14 % 15,07 % 31,40 % 38,52 % 33,90 % - -
Categoria 0,06 % -1,10 % 3,33 % 10,19 % 12,63 % 25,79 % 32,29 % 26,37 % 89,71 % 160,12 %
Delta -0,41 % -0,72 % 0,02 % -0,04 % 2,44 % 5,61 % 6,23 % 7,52 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,69 % 3,91 % 11,58 % 15,09 % 30,89 % 36,65 % 36,51 % 110,55 % 201,23 %
Delta -0,55 % -1,13 % -0,55 % -1,44 % -0,02 % 0,52 % 1,87 % -2,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,89 % -18,03 % - - - - - -
Categoria 19,24 % -15,73 % 33,35 % 10,26 % 30,76 % -2,07 % 6,06 % 12,54 %
Delta 4,65 % -2,30 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,80 % -3,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,72 % 10,82 % -
Categoria 31,30 % 7,71 % 13,07 %
Delta 8,42 % 3,11 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta 5,23 % 0,48 % -
Rischio
Volatilità 11,11 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -8,78 % -19,88 % -
Tempo di recupero 88 j 707 j -
DSR 5,97 % 9,85 % -
Sortino 6,01 0,89 -
VAR 95 -2,27 % -3,21 % -
VAR 99 -3,12 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,23 0,60 -
TEV 5,95 % 8,97 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,05 -
Up Capture Ratio 0,98 0,85 -
Down Capture Ratio 0,75 0,79 -
Indice Omega 2,79 1,28 -
Reattività
Beta 0,82 0,76 -
74,83 68,20 -
Beta bull 0,81 0,63 -
Beta bear 0,69 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,27 -
Kurtosis 0,05 -0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR