Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,10 % 1,86 % 5,82 % 1,81 % -5,35 % 7,35 % 39,62 % - -
Categoria 1,16 % 0,18 % 2,36 % 6,20 % 4,40 % -1,38 % 10,48 % 37,37 % 78,49 % 152,46 %
Delta -0,28 % -0,28 % -0,50 % -0,38 % -2,59 % -3,98 % -3,13 % 2,24 % - -
Benchmark* 1,43 % 0,24 % 2,53 % 7,56 % 5,75 % -0,68 % 13,42 % 47,27 % 101,35 % 195,36 %
Delta -0,55 % -0,34 % -0,67 % -1,74 % -3,95 % -4,67 % -6,07 % -7,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,85 % 4,98 % -2,35 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,85 % 11,65 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta -1,96 % 0,98 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta -4,48 % -1,55 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,00 % 9,97 % -
Sortino 0,24 0,87 -
VAR 95 -3,83 % -3,07 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,62 -
TEV 9,48 % 8,12 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,76 0,84 -
Down Capture Ratio 0,81 0,82 -
Indice Omega 1,11 1,27 -
Reattività
Beta 0,75 0,77 -
78,24 73,04 -
Beta bull 0,66 0,65 -
Beta bear 0,74 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,71 -
Kurtosis 2,68 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR