Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 1,38 % 0,85 % 6,51 % 9,97 % 8,38 % 15,73 % 54,19 % 67,96 % -
Categoria 0,95 % 0,87 % -0,36 % 7,08 % 11,15 % 11,96 % 18,94 % 53,13 % 61,76 % 150,68 %
Delta 0,21 % 0,51 % 1,20 % -0,57 % -1,19 % -3,58 % -3,21 % 1,06 % 6,21 % -
Benchmark* 1,05 % 1,16 % -0,29 % 7,35 % 12,37 % 13,50 % 21,07 % 64,77 % 82,24 % 193,52 %
Delta 0,11 % 0,22 % 1,14 % -0,85 % -2,40 % -5,13 % -5,34 % -10,59 % -14,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,75 % 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,02 % -15,69 % 32,84 % 10,39 % 30,58 % -1,87 %
Delta -3,43 % 6,69 % 4,87 % -2,35 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,48 % 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,39 % 15,33 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta -4,60 % -0,26 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -7,37 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 11,10 % 13,99 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -10,73 % -24,18 % -
Tempo di recupero 109 j 525 j -
DSR 6,64 % 9,66 % -
Sortino 2,32 1,28 -
VAR 95 -2,44 % -2,92 % -
VAR 99 -2,58 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 0,89 -
TEV 6,92 % 7,67 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,76 0,86 -
Down Capture Ratio 0,81 0,86 -
Indice Omega 1,50 1,35 -
Reattività
Beta 0,84 0,81 -
63,36 74,03 -
Beta bull 0,95 0,76 -
Beta bear 0,99 0,77 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,60 -
Kurtosis -0,03 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR