Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,16 % -1,47 % 14,48 % 7,50 % 10,35 % 6,89 % 35,19 % - -
Categoria 0,38 % 1,14 % -0,74 % 14,41 % 9,00 % 10,89 % 8,67 % 41,74 % 57,94 % 56,58 %
Delta -0,39 % -0,98 % -0,73 % 0,08 % -1,50 % -0,54 % -1,78 % -6,55 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,59 % -0,65 % 15,88 % 11,77 % 14,14 % 13,11 % 55,88 % 74,79 % 77,03 %
Delta -0,12 % -0,43 % -0,82 % -1,40 % -4,27 % -3,80 % -6,22 % -20,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 14,66 % -17,17 % - - - - -
Categoria 6,17 % 16,10 % -13,72 % 21,69 % -0,18 % 24,09 % -14,07 % 11,67 %
Delta -0,34 % -1,43 % -3,45 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -3,34 % -4,00 % -4,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 11,22 % -
Categoria 9,48 % 12,73 % 9,77 %
Delta -1,36 % -1,51 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -6,14 % -5,10 % -
Rischio
Volatilità 15,94 % 15,65 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,84 % 14,87 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,64 % -17,31 % -
Tempo di recupero 75 j 151 j -
DSR 11,80 % 10,60 % -
Sortino 0,44 0,79 -
VAR 95 -3,21 % -3,32 % -
VAR 99 -8,47 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,54 -
TEV 2,88 % 3,37 % -
Information ratio (IR) -2,13 -1,51 -
Up Capture Ratio 0,91 0,96 -
Down Capture Ratio 1,03 1,08 -
Indice Omega 1,16 1,25 -
Reattività
Beta 0,96 1,02 -
96,92 95,37 -
Beta bull 0,95 1,04 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,25 -
Kurtosis 3,35 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR