Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % -0,91 % -0,28 % 3,98 % 3,07 % 9,81 % 10,26 % 37,04 % - -
Categoria -0,85 % -0,65 % -0,03 % 4,82 % 3,99 % 10,54 % 9,40 % 34,29 % 61,24 % 56,10 %
Delta -0,39 % -0,25 % -0,25 % -0,84 % -0,92 % -0,73 % 0,86 % 2,75 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,60 % 0,64 % 6,67 % 6,01 % 14,33 % 14,77 % 48,66 % 81,90 % 76,66 %
Delta -0,69 % -0,31 % -0,92 % -2,69 % -2,94 % -4,52 % -4,51 % -11,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 17,54 % -15,18 % - - - - -
Categoria 6,22 % 16,07 % -13,67 % 21,63 % -0,26 % 23,99 % -14,07 % 11,58 %
Delta 3,00 % 1,46 % -1,51 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 0,05 % -1,13 % -2,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,83 % 14,17 % -
Categoria 9,50 % 12,75 % 9,76 %
Delta 1,33 % 1,43 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -3,44 % -2,15 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,82 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,44 % -15,61 % -
Tempo di recupero 75 j 106 j -
DSR 11,47 % 10,31 % -
Sortino 0,69 1,10 -
VAR 95 -3,61 % -3,46 % -
VAR 99 -7,68 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,73 -
TEV 2,92 % 4,02 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,95 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,23 1,31 -
Reattività
Beta 0,94 0,99 -
96,89 93,29 -
Beta bull 0,91 1,00 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,18 -
Kurtosis 2,10 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR