Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 2,34 % 2,66 % 1,92 % 1,39 % 2,59 % 5,18 % -0,85 % - -
Categoria -0,91 % 0,93 % -6,60 % -8,39 % -8,65 % -6,03 % -8,59 % -8,77 % 66,69 % 43,18 %
Delta 2,38 % 1,41 % 9,26 % 10,31 % 10,04 % 8,62 % 13,77 % 7,92 % - -
Benchmark* 0,14 % 2,87 % -4,63 % -7,82 % -10,00 % -3,70 % -6,73 % -2,48 % 62,58 % 67,63 %
Delta 1,33 % -0,53 % 7,29 % 9,74 % 11,39 % 6,29 % 11,91 % 1,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,37 % 7,40 % -14,44 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -2,60 % 9,77 % -25,57 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -0,88 % -3,38 % -9,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,67 % -1,64 % -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 1,48 % -0,43 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 5,70 % -1,82 % -
Rischio
Volatilità 8,74 % 8,45 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -7,46 % -14,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,49 % 6,21 % -
Sortino -0,42 -0,68 -
VAR 95 -2,23 % -1,95 % -
VAR 99 -2,35 % -2,61 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,50 -
TEV 11,11 % 12,41 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,63 0,38 -
Down Capture Ratio 0,53 0,41 -
Indice Omega 0,95 0,86 -
Reattività
Beta 0,38 0,35 -
36,70 46,05 -
Beta bull 0,21 0,29 -
Beta bear -0,01 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,06 -
Kurtosis -0,76 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR