Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,94 % 2,75 % 3,90 % 4,39 % 6,00 % 6,18 % 4,30 % - -
Categoria -0,73 % -0,05 % 3,94 % -3,40 % -6,00 % -1,23 % -6,28 % -6,54 % 69,83 % 54,47 %
Delta 1,00 % 0,99 % -1,19 % 7,30 % 10,39 % 7,23 % 12,46 % 10,84 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,22 % 1,71 % -6,03 % -7,39 % -0,74 % -5,31 % 0,66 % 60,97 % 76,07 %
Delta 0,81 % 1,16 % 1,04 % 9,93 % 11,78 % 6,74 % 11,50 % 3,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,37 % 7,40 % -14,44 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,30 % 11,31 % 28,66 % -0,15 % 18,79 % -13,58 % 0,80 %
Delta -2,61 % 9,70 % -25,75 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -0,88 % -3,38 % -9,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % -0,28 % -
Categoria -8,54 % -2,91 % 10,84 %
Delta 13,72 % 2,63 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 11,91 % 0,55 % -
Rischio
Volatilità 10,18 % 9,02 % -
Volatilità Categoria 16,00 % 16,02 % 16,68 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -11,69 % -12,32 % -
Tempo di recupero - 863 j -
DSR 7,52 % 6,64 % -
Sortino 0,25 -0,44 -
VAR 95 -2,34 % -2,03 % -
VAR 99 -3,99 % -2,62 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,33 -
TEV 13,01 % 12,88 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,04 -
Up Capture Ratio 0,63 0,40 -
Down Capture Ratio 0,47 0,42 -
Indice Omega 1,01 0,88 -
Reattività
Beta 0,39 0,36 -
46,28 48,86 -
Beta bull 0,22 0,28 -
Beta bear 0,26 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,03 -
Kurtosis 0,30 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR