Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,14 % 0,87 % 0,97 % -0,08 % -0,08 % 5,84 % 25,23 % - -
Categoria -0,02 % 0,37 % 0,28 % 1,34 % -0,23 % -0,23 % 3,34 % 15,02 % 19,47 % 23,36 %
Delta -0,10 % -0,23 % 0,59 % -0,37 % 0,15 % 0,15 % 2,50 % 10,21 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,10 % -0,34 % -1,03 % -3,94 % -3,94 % 3,41 % 18,90 % 30,71 % 57,83 %
Delta -0,01 % 0,04 % 1,21 % 2,00 % 3,86 % 3,86 % 2,43 % 6,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,73 % 13,47 % -10,86 % - - - - -
Categoria 8,56 % 8,08 % -12,96 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 2,17 % 5,39 % 2,10 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,32 % 2,84 % 0,87 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,05 % 5,45 % -
Categoria 4,27 % 3,30 % 3,86 %
Delta 1,77 % 2,16 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,19 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 9,23 % 9,30 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,81 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -10,34 % -10,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,92 % 6,73 % -
Sortino 0,42 0,40 -
VAR 95 -2,46 % -2,46 % -
VAR 99 -3,98 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,29 -
TEV 3,61 % 4,23 % -
Information ratio (IR) 0,05 0,09 -
Up Capture Ratio 0,90 0,95 -
Down Capture Ratio 0,87 0,92 -
Indice Omega 1,14 1,13 -
Reattività
Beta 0,82 0,92 -
89,23 79,86 -
Beta bull 0,81 0,89 -
Beta bear 0,72 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,49 -
Kurtosis 1,42 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market