Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,12 % 2,61 % 8,68 % -6,51 % -5,52 % 11,24 % 34,06 % - -
Categoria 0,38 % 0,19 % 1,79 % 7,75 % -6,14 % -3,26 % 11,50 % 29,93 % 78,59 % 146,01 %
Delta 0,25 % -0,08 % 0,83 % 0,93 % -0,37 % -2,25 % -0,25 % 4,13 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,30 % 2,52 % 9,46 % -5,21 % -2,46 % 14,42 % 39,81 % 102,31 % 188,65 %
Delta -0,07 % -0,19 % 0,09 % -0,78 % -1,29 % -3,05 % -3,17 % -5,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 5,48 % 5,39 % -3,10 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,63 % 10,94 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -0,14 % 0,93 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -2,59 % -1,45 % -
Rischio
Volatilità 20,94 % 16,80 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -24,59 % -24,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,73 % 12,27 % -
Sortino 0,31 0,66 -
VAR 95 -4,22 % -3,83 % -
VAR 99 -11,11 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,48 -
TEV 2,22 % 2,50 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 1,05 1,09 -
Indice Omega 1,13 1,21 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
98,89 97,96 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,84 -
Kurtosis 3,98 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR