Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,52 % 0,71 % 0,28 % 7,86 % 17,67 % 23,15 % 32,06 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,23 % -0,33 % 0,10 % 0,60 % 2,96 % 2,87 % 3,64 % 6,32 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta -0,15 % -0,12 % 0,41 % 1,18 % 1,49 % 0,02 % 0,76 % -3,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,33 % -18,79 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 5,12 % -2,88 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 2,23 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,35 % 9,25 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 2,69 % 1,63 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta -0,70 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 12,48 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -9,06 % -21,65 % -
Tempo di recupero - 748 j -
DSR 8,07 % 11,08 % -
Sortino 2,41 0,67 -
VAR 95 -3,17 % -3,83 % -
VAR 99 -3,90 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 0,45 -
TEV 2,46 % 2,77 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,08 1,07 -
Down Capture Ratio 1,18 1,11 -
Indice Omega 1,66 1,19 -
Reattività
Beta 1,11 1,07 -
96,98 97,58 -
Beta bull 1,05 1,05 -
Beta bear 1,12 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,28 0,07 -
Kurtosis 0,75 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR