Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % 0,35 % -0,87 % 9,50 % 11,83 % 0,35 % 34,17 % 38,51 % - -
Categoria -0,54 % 0,66 % -1,19 % 8,21 % 10,57 % 0,66 % 28,91 % 31,22 % 87,07 % 153,12 %
Delta -0,47 % -0,31 % 0,32 % 1,29 % 1,26 % -0,31 % 5,26 % 7,29 % - -
Benchmark* -0,84 % 0,52 % -0,85 % 9,25 % 11,34 % 0,52 % 33,84 % 41,25 % 107,83 % 192,22 %
Delta -0,17 % -0,17 % -0,02 % 0,25 % 0,48 % -0,17 % 0,32 % -2,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - - -
Categoria 26,96 % 19,14 % -15,71 % 33,28 % 10,24 % 30,74 % -2,01 % 6,05 %
Delta 5,20 % 5,19 % -3,08 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,17 % 10,09 % -
Categoria 26,96 % 8,43 % 13,37 %
Delta 5,20 % 1,66 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -0,34 % -1,16 % -
Rischio
Volatilità 13,69 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -9,06 % -21,05 % -
Tempo di recupero 79 j 707 j -
DSR 7,65 % 11,06 % -
Sortino 3,72 0,70 -
VAR 95 -2,41 % -3,90 % -
VAR 99 -4,22 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 0,46 -
TEV 2,45 % 2,74 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,04 1,05 -
Down Capture Ratio 1,10 1,09 -
Indice Omega 2,05 1,22 -
Reattività
Beta 1,04 1,06 -
96,93 97,61 -
Beta bull 1,00 1,05 -
Beta bear 1,02 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,13 -
Kurtosis 0,99 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR