Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,59 % -3,89 % 0,24 % 13,16 % 7,28 % 8,10 % 18,53 % 57,60 % - -
Categoria 1,56 % -1,35 % 1,30 % 9,87 % 7,75 % 8,67 % 18,81 % 53,12 % 65,64 % 151,09 %
Delta 0,03 % -2,54 % -1,06 % 3,29 % -0,46 % -0,57 % -0,28 % 4,48 % - -
Benchmark* 2,10 % -1,71 % 0,16 % 11,24 % 8,99 % 10,25 % 22,32 % 65,84 % 88,79 % 196,41 %
Delta -0,51 % -2,18 % 0,07 % 1,92 % -1,71 % -2,15 % -3,79 % -8,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,47 % 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta -2,14 % 5,35 % 5,29 % -3,09 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,26 % -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,26 % 18,07 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 1,98 % 1,64 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -2,22 % -1,66 % -
Rischio
Volatilità 11,80 % 15,77 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -12,04 % -24,59 % -
Tempo di recupero 178 j 311 j -
DSR 6,57 % 10,95 % -
Sortino 3,24 1,38 -
VAR 95 -2,19 % -2,97 % -
VAR 99 -2,75 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,96 -
TEV 3,64 % 2,88 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 1,25 1,13 -
Indice Omega 1,77 1,42 -
Reattività
Beta 1,12 1,05 -
91,64 96,90 -
Beta bull 1,10 1,05 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,86 -
Kurtosis 0,62 5,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR