Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,17 % 0,05 % -1,37 % 3,31 % 8,27 % 15,51 % 13,16 % 62,47 % 58,95 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 0,36 % -0,36 % -1,00 % 1,85 % -0,23 % -0,67 % -1,95 % 1,73 % 2,59 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,47 % 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta -2,23 % 4,93 % 4,77 % -2,83 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,26 % -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,83 % 19,33 % 10,09 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta -1,85 % 0,92 % 0,45 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -3,17 % -1,60 % -1,97 %
Rischio
Volatilità 13,52 % 15,52 % 16,83 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -12,04 % -24,59 % -24,59 %
Tempo di recupero 178 j 311 j 311 j
DSR 8,32 % 10,78 % 11,64 %
Sortino 1,17 1,54 0,68
VAR 95 -2,40 % -2,75 % -3,64 %
VAR 99 -2,87 % -7,15 % -5,22 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 1,07 0,47
TEV 4,70 % 3,29 % 3,16 %
Information ratio (IR) -0,67 -0,49 -0,62
Up Capture Ratio 1,09 1,05 1,05
Down Capture Ratio 1,22 1,14 1,11
Indice Omega 1,27 1,45 1,20
Reattività
Beta 1,10 1,04 1,05
R² 88,58 95,68 96,71
Beta bull 1,06 1,04 1,05
Beta bear 0,82 0,96 0,98
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,91 -0,33
Kurtosis -0,22 5,38 2,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR