Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,15 % 1,10 % 5,06 % 8,90 % 1,10 % 16,78 % 18,07 % - -
Categoria 0,14 % 0,11 % 1,65 % 2,50 % 4,17 % 1,65 % 9,10 % 8,25 % 17,44 % 28,48 %
Delta -0,02 % 0,04 % -0,55 % 2,55 % 4,73 % -0,55 % 7,69 % 9,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,76 % 5,24 % -8,62 % - - - - -
Categoria 8,17 % 7,66 % -11,80 % 9,91 % 3,22 % 12,69 % -7,68 % 5,22 %
Delta 9,59 % -2,42 % 3,18 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 2,71 % -5,39 % 3,11 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,76 % 4,23 % -
Categoria 8,17 % 0,90 % 3,11 %
Delta 9,59 % 3,34 % -
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta 2,71 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 6,98 % 7,83 % -
Volatilità Categoria 5,08 % 6,27 % 8,08 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -3,71 % -10,79 % -
Tempo di recupero 52 j 582 j -
DSR 3,60 % 5,30 % -
Sortino 3,90 0,36 -
VAR 95 -1,24 % -1,83 % -
VAR 99 -1,83 % -2,52 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,01 0,25 -
TEV 2,90 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,05 -
Up Capture Ratio 0,98 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,79 -
Indice Omega 1,98 1,10 -
Reattività
Beta 0,94 0,75 -
83,15 63,18 -
Beta bull 1,02 0,79 -
Beta bear 0,87 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,04 -
Kurtosis 0,22 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market