Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,24 % -0,20 % 8,08 % 7,50 % 17,60 % 17,01 % 14,21 % - -
Categoria -0,36 % -1,48 % -0,63 % 1,66 % 2,48 % 7,92 % 8,26 % 4,14 % 16,23 % 27,04 %
Delta 0,56 % 1,24 % 0,44 % 6,42 % 5,02 % 9,68 % 8,75 % 10,06 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,69 % -0,50 % 5,57 % 6,90 % 15,19 % 15,39 % 13,97 % 35,21 % 61,12 %
Delta -0,26 % 0,44 % 0,30 % 2,52 % 0,60 % 2,42 % 1,63 % 0,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,24 % -8,62 % - - - - - -
Categoria 7,66 % -11,81 % 9,90 % 3,23 % 12,67 % -7,66 % 5,19 % 3,08 %
Delta -2,41 % 3,18 % - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,39 % 3,11 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,78 % 4,82 % -
Categoria 11,99 % 1,58 % 3,43 %
Delta 8,79 % 3,24 % -
Benchmark* 19,85 % 4,77 % 6,44 %
Delta 0,94 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 7,03 % 7,87 % -
Volatilità Categoria 4,92 % 6,26 % 8,06 %
Volatilità Benchmark 6,74 % 8,31 % 9,28 %
Max drawdown -3,71 % -10,79 % -
Tempo di recupero 52 j 582 j -
DSR 3,56 % 5,31 % -
Sortino 4,78 0,49 -
VAR 95 -1,24 % -1,83 % -
VAR 99 -1,83 % -2,52 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 0,33 -
TEV 2,97 % 5,17 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,01 -
Up Capture Ratio 0,97 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,79 -
Indice Omega 2,22 1,13 -
Reattività
Beta 0,95 0,76 -
82,44 63,56 -
Beta bull 1,02 0,80 -
Beta bear 0,88 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,03 -
Kurtosis 0,12 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market