Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 1,15 % 1,68 % 0,63 % 5,60 % 19,33 % 27,83 % 35,01 % - -
Categoria -0,62 % 0,98 % 1,55 % 0,42 % 3,82 % 15,74 % 23,62 % 25,94 % 79,87 % 153,61 %
Delta -0,15 % 0,16 % 0,13 % 0,21 % 1,78 % 3,58 % 4,21 % 9,07 % - -
Benchmark* -0,74 % 1,24 % 1,77 % 0,10 % 5,66 % 18,94 % 26,67 % 35,83 % 98,83 % 191,41 %
Delta -0,03 % -0,09 % -0,09 % 0,53 % -0,06 % 0,39 % 1,16 % -0,82 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,01 % -16,76 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,88 % 33,36 % 10,15 % 30,67 % -2,11 % 6,10 % 12,60 %
Delta 3,79 % -0,88 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 0,91 % -1,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,75 % 10,24 % -
Categoria 20,65 % 7,63 % 12,83 %
Delta 4,10 % 2,61 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 0,70 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 11,61 % 15,67 % -
Volatilità Categoria 10,58 % 14,10 % 16,76 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -8,95 % -20,00 % -
Tempo di recupero - 708 j -
DSR 7,16 % 10,45 % -
Sortino 2,91 0,80 -
VAR 95 -2,96 % -3,68 % -
VAR 99 -3,28 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,53 -
TEV 1,37 % 1,45 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,04 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,81 1,23 -
Reattività
Beta 1,04 1,02 -
98,73 99,19 -
Beta bull 1,04 1,02 -
Beta bear 1,02 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,03 -
Kurtosis 0,57 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR